第08章 投资组合优化多资产.doc

文档介绍：第08章投资组合优化多资产
Sheet1
投资组合优化:多资产

输入
预期收益率 标准差 1+E(r) 百分百
无风险利率(r) 41>.0% %
风险资产1 % % %
风险资产2 % % %
风险资产3 % % %
风险资产4 % % %
风险资产5 % % %

相关系数
1 2 3 4 5
1 0 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0
4 0
5

标准差
1 2 3 4 5


方差与协方差
1 2 3 4 5
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0





输出
A 125
B
C.
Delta
Gamma 最小方差 有效集直线单个资产
边界预期 预期 预期切点处组合
指数 标准差 收益率 收益率 收益率的最优权重
风险资产1
风险资产2
风险资产3
风险资产4
风险资产5
最小方差组合边界 0
最小方差组合边界 1
最小方差组合边界 2
最小方差组合边界 3
最小方差组合边界 4
最小方差组合边界 5
最小方差组合边界 6
最小方差组合边界 7
最小方差组合边界 8
最小方差组合边界 9