文档介绍：目录
1. 引言:我为什么要写这本书 1
意外的发现——从信息熵到增值熵 2
适者生存——残酷的市场 5
再向权威挑战 7
读建议和联系电话 12
2. 投资组合——从掷硬币打赌谈起 15
几个基本概念 15
收益率和产出比 15
收益的概率预测 16
期望收益和标准方差 17
几何平均收益和几何增长 18
几何增长的魅力 21
从掷硬币打赌看投资比例优化 22
从鸡蛋和篮子的投资实验看分散投资的效果 26
从掷硬币打赌看收益相关性对投资效果的影响 28
Markowitz投资组合理论及其缺陷 31
3. 优化投资组合的数学方法 35
优化投资组合的最大增值熵原理 35
单硬币打赌下注优化 39
允许透支和卖空时的增值熵及投资比例优化 42
考虑转移成本的增量优化公式 46
多硬币打赌下注优化 49
分散投资极限定理 50
考虑消费和人力资源时的增值熵及基金评价 52
优化投资比例的近似公式及递减的效用函数 55
多证券相关性模拟和电脑优化举例 58
分散和集中的选择 62
新的投资风险测度Rr ——和Markowitz理论的
进一步比较 64
4. 中国股市投资风险和对策 67
股市的魅力 67
认识中国股市 72
认识中国企业 72
中国股市的特色 73
1996—1997年中国股市走强的原因 79
股市的风险 80
大多数股民注定要亏钱的原因 86
格雷厄姆、巴菲特、林奇等人的成功经验 89
股票真实价值和成长性分析 93
本书建议的投资战略、策略及数学理由 99
战略——瓜分未来的行业巨人 99
策略之一:根据大势和股票投资价值定头寸 102
策略之二:重点投资优胜者和潜在的优胜者 106
策略之三:分散投资高科技股,网撒黑马 109
策略之四:通过组合投资减小风险 112
策略之五:注重数字不注重概念 115
策略之六:低价市场买产权 117
5. 期货投资的风险和对策 121
期货交易的特点及风险 121
期货市场存在的合理性 124
从熵理论看期货输家的教训 128
不知防守,头寸太大 128
拒不认输,越陷越深 129
短线频繁,得不偿失 131
逆势做庄,自取灭亡 132
期货投资策略分析 133
如何根据盈亏空间和概率定头寸 133
关于分散投资 137
跨期套利和跨品种套利分析 139
6. 从熵理论看期权和保险 143
期权的收益特征 143
期权的投资组合意义及头寸控制 145
期权发行者的风险控制 147
配股权证和可换股债券 149
买保险分析 153
买保险的意义和投保比例优化 153
买保险也应注意风险 154
保险公司的风险控制 156
承保量和保费比率优化 156
保费投资选择 159
7. 其它投资的数学分析及风险对策 162
人生目的、投资目的及工具选择 162
银行存款 165
个人住房、金银首饰 166
艺术品、古董、邮票、古钱币等 167
国债和国债回购 168
垃圾债券、贷款和集资 171
担保和名义出租 173
产业投资及投资基金 176
8. 从熵理论看赌博 180
赌博、投资和下围棋比较 180
赌马的下注问题 181
怎样战胜“小神仙” 182
贪大的数学分析 184
9. 从SHANNON信息论到广义信息论 186
Shannon信息论简介 186
Shannon熵和Shannon互信息的编码意义 189
投资和编码比较 191
投资渠道和投资容量——Shannon信道容量理论
推广 193
广义信息论研究背景 196
鲁氏广义信息论 198
集合Bayes公式和三种概率的区别和联系 198
广义通信模型和广义