文档介绍：偏差。、夕考喙艿囊恢直曜嫉牟饬渴谐》缦盏墓ぞ摺"鎏暮迨窃谡5氖谐〔论的简单介绍,没有深入剖析各类扑隳P驮诠诘氖视眯晕侍庖约霸诟金融机构的具体应用。由于各类扑隳P托枰B悴煌那疤峒俣ǎ谕椒ㄔ谥泄擞玫娜笳习!J谐∫蜃拥姆钦植肌⒔鹑诙ḿ勰P腿狈动条件下,在给定的置信度内,投资组合在给定时期内面临的最大可能损失金额。国外现有文献对椒ǖ难芯看蠖嗉杏诙訴计算模型的讨论、对型有效性的评估、针对P偷娜毕荻岢龅钠渌钩浞椒ㄒ约岸訴方法涉及的统计方法的阐述等方面;国内对椒ǖ难芯咳酝A粼诙怨庀喙乩离中国金融市场的实际情况下,盲目选用一种模型进行使用,会造成风险测量的本文首先对庖环缦詹饬糠椒ń凶酆厦枋觯╒兴起的背景、计算的基本原理、典型的计算模型、模型的有效性评估以及对椒ǖ牟钩等,在阐述母骼嗉扑隳P褪保ü柚诩虻サ氖道η笊钊肭吵龅描述具体的计算原理和过程。在此基础上,通过分析中国金融市场的特点,得出市场基础、历史数据的可得性和可靠性较差,再结合P脱≡竦摹┍,但需要对模型进行一定程度的修正;而瓹模拟法因为其向高层解释的难度较大、对定价模型的依赖程度相对较高以及市场因子的随机分布的选择需要有丰富的风险管理经验等原因,尚不适合在中国运用。本文最后针对各金融机构的资产组合的构成状况,讨论了椒ㄔ诨鸸芾砉尽⒁泻捅O展镜目赡苡τ谩\关键词:⒊钟衅凇⒅眯哦取⑹谐》缦铡⒛D夥ā⒎祷夭馐浴⒀沽Σ馐中图分类号:.
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