文档介绍：国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券券投资基金2013年第4季度报告告
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券券投资基金
2013 年第4季度报告告
2013 年年年12 月月月31 日日日
基金管理人:::国投瑞银基金管理有限公司:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:::中国银行股份有限公司:中国银行股份有限公司
报告告送出日期:::2014 年年年1月月月22 日日日
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券券投资基金2013年第4季度报告告
§§§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本本报告告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本本基金合同规定,于2014 年1月20 日复核
了本本报告告中的财务务指标标、净值表现和和投资组合报告告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勤勉勉尽责的原则管理和和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前前应
仔细阅读本本基金的招募募说明书。
本本报告告中财务务资料未经审计。
本本报告告期自2013 年10 月1日起至12 月31 日止。
§§§2 基金产品品概况
基金简称国投瑞银策略精选混合
基金主代码 000165
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2013 年9月27 日
报告告期末基金份额总额 517,650, 份
本本基金通过对多种投资策略的有机机结合,在有效控制制
投资目标标
风险的前前提下,力力求实现基金资产的长期稳定增长。
本本基金将采取主动动的类别资产配置策略,注重风险与
收益的平衡,精选具有较高投资价值的股票和和债券券,
力力求实现基金资产的长期稳定增长。
(一)类别资产配置
本本基金根据各类资产的市场趋势势和和预期收益风险的比
投资策略
较判别,对股票、债券券及货币市场工具等类别资产的
配置比例进行动动态调整,以期在投资中达到到风险和和收
益的优化化平衡。
(二)股票投资管理
本本基金管理人将采用自上而下与自下而上相结合的方
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式确定行业权权重,进行行业配置。也将根据宏观经济
形势势以及各个行业的基本本面特征对行业配置进行持续
动动态地调整。
本本基金根据定量与定性分析析确定股票初选库;基于公
司基本本面全面考量、筛选优势势企业,运用现金流贴现
模型等估值方法,分析析股票内在价值;结合风险管理,
构构建股票组合并对其进行动动态调整。采取优选个股的
策略开展投资。
本本基金在注重风险管理的前前提下,以套期保值为目的,
适度运用股指期货。
(三)债券券投资管理
本本基金采取"自上而下"的债券券分析析方法,确定债券券投
资组合,并管理组合风险。在基本本价值评估的基础上,
使用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和和个
券券选择策略等开展债券券投资,在不同的时期,采用以
上策略对组合收益和和风险的贡献不尽相同,具体采用
何种策略取决于债券券组合允许的风险程度。
业绩比较基准 55% ×沪深300 指数+45% ×中债总指数
本本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基
风险收益特征金品品种,其预期风险和和预期收益高于债券券型基金和和货
币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
§§§3 主要财务务指标标和和基金净值表现
主要财务务指标标
单位:人民币元
主要财务务指标标报告告期(2013 年10 月1日-2013 年12 月31 日)
1. 本本期已实现收益 548,
2. 本本期利润 1,709,
3. 加加权权平均基金份额本本期利润
4. 期末基金资产净值 519,448,
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5. 期末基金份额净值
注:1、本本期已实