文档介绍：财通纯债分级债券型证券投资基金2014年第1季度报告
财通纯债分级债券型证券投资基金2014年第1季度报告
2014年3月31日
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月21日
财通纯债分级债券型证券投资基金2014年第1季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月16日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月17日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称财通纯债分级债券
基金主代码 000497
契约型,本基金分级运作期内,纯债A自基金合同生效
之日起每满3个月开放一次(纯债A第八次开放时,只
基金运作方式
开放赎回,不开放申购),纯债B封闭运作,且不上市
交易。
基金合同生效日 2014年1月17日
报告期末基金份额总额 215,639,
在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险
投资目标的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定
地实现超越业绩比较基准的组合收益。
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和
货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变
动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。
投资策略在封闭期内,主要以久期匹配、精选个券、适度分散、
买入持有等为基本投资策略,获取长期、稳定的收益;
辅以杠杆操作,资产支持证券等其他资产的投资为增
强投资策略,力争为投资者获取超额收益。分级运作
财通纯债分级债券型证券投资基金2014年第1季度报告
期结束后,将更加注重组合的流动性,将在分析和判
断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状
况和债券市场供求关系等因素的基础上,自上而下确
定大类债券资产配置和信用债券类属配置,动态调整
组合久期和信用债券的结构,依然坚持自下而上精选
个券的策略,在获取持有期收益的基础上,优化组合
的流动性。
业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益
和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
风险收益特征
本基金经过基金份额分级后,纯债A具有低风险、收
益相对稳定的特征;纯债B具有较高风险、较高预期
收益的特征。
基金管理人财通基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称财通纯债分级债券A 财通纯债分级债券B
下属两级基金的交易代码 000498 000499
报告期末下属两级基金的份
150,639, 65,000,
额总额
下属两级基金的风险收益特纯债A具有低风险、收益纯债B具有较高风险、较高
征相对稳定的特征。预期收益的特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2014年01月17日-2014年03月31日)
主要财务指标
财通纯债分级债券A 财通纯债分级债券B
2,166, -
2,166, -800,
-
152,319, 64,686,
财通纯债分级债券型证券投资基金2014年第1季度报告
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。