文档介绍：财通价值动量混合型证券投资基金2014年第1季度报告
财通价值动量混合型证券投资基金2014年第1季度报告
2014年3月31日
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月21日
财通价值动量混合型证券投资基金2014年第1季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月16日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称财通价值动量混合
基金主代码 720001
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日 2011年12月1日
报告期末基金份额总额 40,568,
本基金以价值投资为基础,辅以对市场运行规律的研
判,动态调整投资组合,在严格控制风险并充分保证
投资目标
流动性的前提下,力求获取超越业绩比较基准的投资
收益率。
本基金的资产配置策略为以评估不同投资品种的整体
投资价值进行战略资产配置,以动量特征为依据进行
战术资产配置;个股投资策略充分贯彻"价值投资为基
础,动量策略为辅助"的投资理念,分别在行业配置和
投资策略个股精选两个层面进行基本面情况、估值以及动量效
应的研究,挖掘出具有估值优势和动量效应的个股并
构建股票投资组合;通过综合运用久期管理策略、收
益率曲线策略、类属配置策略、套利和时机选择策略
等组合管理手段进行固定收益证券投资。
财通价值动量混合型证券投资基金2014年第1季度报告
沪深300指数收益率×60% + 上证国债指数收益率
业绩比较基准
×40%。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水
风险收益特征平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型
基金产品,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。
基金管理人财通基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)
-2,690,
-2,614,
-
39,796,
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增较基准
净值增较基准
阶段长率标收益率①-③②-④
长率①收益率
准差②标准差
③
④
过去三个月-% % -% % -% %
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字;
(2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准,选择上证国债指数作为债券投资
财通价值动量混合型证券投资基金2014年第1季度报告
部分的业绩基准,复合业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
财通价值动量混合型证券投资基金
累计净值增