文档介绍：中证500交易型开放式指数证券投资基金2014年第1季度报告
2014年3月31日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月22日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日止。
基金产品概况
基金简称
南方中证500ETF
交易代码
510500
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013年2月6日
报告期末基金份额总额
4,568,093,
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证500指数。
风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“500ETF”
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2014年1月1日- 2014年3月31日)

111,568,

58,297,

4,900,534,

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
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-%
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自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:基金合同中关于基金投资比例的约定:本基金主要投资于标的指数成份股、备选