文档介绍：编号:SZSE999999-TG05
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深圳证券交易所工程技术文档
深圳证券交易所跨市场 ETF 业务
券商技术系统变更指南
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深圳证券交易所电脑工程部
中国结算深圳分公司电脑工程部
二○一一年十月
深圳证券交易所工程技术文档
工程技术标准- I -
关于本文档
文档名称深圳证券交易所跨市场ETF业务券商技术系统变更指南
说明为券商等相关单位进行跨市场ETF业务相关技术准备工作的指南
修订历史
日期版本操作说明
2009-11-26 创建征求意见稿
原跨市场ETF业务券商技术系统变更指南的正
2009-12-1 修订
式发布稿
在原正式发布稿的基础上进行修订,相比原稿,
主要有以下变更:
1、申购业务的结算模式改为T+1逐笔全额非担
保DVP模式,赎回份额改为T+1逐笔全额非担
保模式(非DVP)
2、由于结算模式变更,跨市场ETF当日申购份
2011-10-19 修订
额当日不能卖出,T+2日可以卖出或赎回。
备注:结算接口的修订本次新增内容仅包括
LA、LB、LC、LD等业务相关说明。ETF代收
代付相关内容以前通过《中国结算深圳分公司
ETF业务数据接口修订说明》发布过,为方便
查阅,本次也加入了本文档,但并非新增内容。
注:本次修订的重点以红色字体标示。
深圳证券交易所深圳证券交易所跨市场 ETF 业务券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG05
深圳证券交易所工程技术文档
工程技术标准- II -
目录
一、说明.........................................................................................................................................1
二、跨市场 ETF 业务简介...........................................................................................................2
恒指 ETF 简介...................................................................................................................2
跨市场 ETF 业务介绍.......................................................................................................2
三、跨市场 ETF 和本市场 ETF 的不同点.................................................................................6
四、跨市场 ETF 的主要技术变更...............................................................................................8
申购赎回清单....................................................................................................................8
深交所数据接口规范的调整..........................................................................................12
结算参与人接口规范的调整.................................................................................................14
基金管理人接口规范的调整.................................................................................................15
五