文档介绍：位学论文‘关于分布参数的贝叶斯估计及其性质研究分类号作者姓名:指导教师:申请学位级别:学科专业名称:论文提交日期:学位授予日期:评阅人:万伟孙平副教授东北大学理学院学科类别:概率论与数理统计20107论文答辩日期:答辩委员会主席:李晓奇邵新慧、韩世迁东北大学密级硕士理学UDC
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签字日一期:久谀阓抗期:劭/抗丁弓学位论文作者签名:巧够乃侈学位论文版权使用授权书独创性声明本人声明,所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得的研究成果除加以标注和致谢的地方外,不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果;也不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢本学位论文作者和指导教师完全了解东北大学有关保留、使用学位论文的规定:即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人同意东北大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。作者和导师同意网上交流的时间为作者获得学位后:两年口学位论文作者签名:思。日半年口一年口一年半口导师签名:
摘要计,并进一步给出了在损失函凯翨植疾问淖钚∽畲蠊兰啤关于分布参数的贝叶斯估计及其性质研究分布自年诞生以来,在社会科学、经济科学、保险精算等诸多领域得到了广泛的应用,引起了人们越来越多的关注,而参数估计是统计推断的重要内容。因此,研究分布参数的估计具有重要意义。本文主要研究了在两种损失函数下分布参数的贝叶斯估计和最小最大估计。首先,我们研究了在猿旗厮鹗Ш拢妊榉植嘉9查罘植际保珺疾问谋匆斯估计,并且根据贝叶斯估计的性质,通过证明得出其参数的最小最大估计。其次,取损失函数为刻度平方损失函数,讨论了在刻度平方损失函数下分布参数的贝叶斯估关键词:分布;对称熵损失函数;刻度平方损失函数;贝叶斯估计;最小最大估东北大学硕士论文计..
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目录独创性声明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。第乱浴第禄≈⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.研究背景及前人工作⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本文工作⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯统计决策问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.。∽畲蠊兰啤⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯.⋯⋯.⋯...⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯.⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯.⋯.贝叶斯决策准则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。.
第驴潭绕椒剿鹗Ш翨植嫉牟问墓兰啤第伦芙岷驼雇参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一刻度平方损失下参数的贝叶斯估计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..刻度平方损失下参数的最小最大估计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.本文总结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯工作展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯东北大学硕士论文目录....
绻蚋妹芏群堑シ宓模逯翟趚貉去处;,其密度函数为谝ぁ一‘州’,分布是其中矽≥。齀如果∥,则该密度函数为三型的。分布从年诞生以来在社会科学、经济科学等诸多领域得到了广泛的应用,它在精算数学中也发挥着日益重要的作用,已经被列入了精算师常用的八大分布之中,从而引起了人们的广泛关注。在其他领域,也有十分重要的应用。在经济领域,经济学家们主要采用分布对金融中的损失数据进行分析,致力于采用适当的方法对参数进行估计。在金融方面,徐龙炳在《金融研究》中的“中国股票收益稳态特性”一文中指出,股票市场其复杂的非线性动力系统的特征,既受到确定性规律支配,同时又表现出某种随机现象,具有时变性、随机性、模糊性的特点。早在有效市场假说完全形成之前,人们已经发现了市场收益不符合正态分布的假定,收益率之间也不独立。大量的实证研究表明,股票收益分布明显偏离正态分布,呈现厚尾特性