文档介绍：经济计量学第四讲(3)线性回归模型的矩阵方法
Econometrics
王维国
东北财经大学
计量经济学
第一节 k变量线性回归模型
第二节用矩阵表示的经典线性回归模型的假定
第三节 OLS估计
第四节?? 判定系数的矩阵表示
第五节?? 假设检验的矩阵表示
第六节??用复回归做预测的矩阵表述
第四讲(3) 线性回归模型的矩阵方法
一、k变量总体回归模型的一般表达式
PRF:
第一节 k变量线性回归模型(1)
二、k变量总体回归模型的矩阵表达式
第一节 k变量线性回归模型(2)
一、经典回归模型的假定矩阵表示
二、计算
三、X矩阵列满秩的实际意义
第二节用矩阵表示的经典线性回归模型的假定
13>.零均值:
:
4. 的秩
3. 矩阵是非随机的
5.
一、经典回归模型的假定矩阵表示
二、计算E(uu’)
矩阵的列线性独立;
诸变量之间无精确的线性关系;
无多重共线性。
三、X矩阵列满秩的实际意义
一、回归系数最小二乘估计量的矩阵表示
二、的方差协方差矩阵
三、OLS向量的性质
第三节 OLS估计
样本回归函数:
矩阵形式:
OLS估计量从残差平方和最小化求得。即
一、回归系数最小二乘估计量的矩阵表示(1)
对微分
一、回归系数最小二乘估计量的矩阵表示(2)
二、β估计量的方差协方差矩阵
(一)线性性
(二)无偏性
(三)最小方差性
三、OLS向量的性质
一、公式及其推导
总离差平方和分解
TSS:
ESS:
RSS:
定义:
第四节判定系数的矩阵表示(1)
二、相关矩阵
第四节判定系数的矩阵表示(2)
一、个别回归系数的假设检验矩阵表示
模型中未知参数的个数
已知
未知
第五节假设检验的矩阵表示
k变量回