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基于的金融市场风险管理
王海侠
东华大学管理学院上海
摘要本文分析了当前我国金融市场风险的特点应用近年来在国际上受到广泛重视的一种全
新的风险管理工具“在险价值” 的基本思想全面、系统地分析和测量了金融市场所存在的各种风
险并对基本模型的优缺点及应用作了详细分析最后对模型在我国金融市场风险管理的应用提
出了实质性的建议。
关键词金融市场风险管理
中图分类号文献标识码文章编号
随着我国金融改革的不断深人金融市场的进一步发展
和完善金融领域面临着许多新课题。因此必须高度重视金
融风险的研究以便于有效实施金融监管与加强金融风险控
制从而维护金融安全。值可以简单明了的表示出金融
风险的大小不需要任何专业知识也可以利用值对金
融风险进行评判。风险计量模型及以此为基础上形成
的风险管理模式必将为我国金融监管机构的风险监管和金
融机构内部的风险预测、管理提供有效的工具。
在我国金融市场风险管理中的应用
可用于风险控制图经济资本配置过程
随着国际经济一体化的发展银行业与证券业再次携手方法也可以用于对投资项目的业绩评估中。利用方法
已成为讨论的热点。作为高收益和高风险相伴随的市场股计算经风险调整后的项目收益情况可以使公司更好地选择
票市场的价格常常具有较大的波动性尤其在我国更是如在最小风险下获得最大收益的项目。
此。如何测量手中的几种、十几种、甚至几十种股票的风险方法可用于金融监管
是计算经济资本优化资本配置的工具。经济资本用来这