文档介绍：第8章时间序列趋势分析
本章教学内容
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时间序列概述
时间序列的趋势分析
学习目标
了解时间数列的意义、种类及编制要求;
掌握社会经济现象发展变动数量规律的测定方法,尤其是长期趋势和季节变动的分析方法。
时间序列概述
时间序列的概念
时间序列的构成要素
时间序列的作用
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1 时间序列的概念(第85页)
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时间序列(动态数列),是把反映某种现象的统计指标在不同时间上的数值,按时间先后顺序排列而形成的数列。
例如:表8-1
15000……
13000
12000
某厂职工年平均工资(元/人)
……
我国人口自然增长率(‰)
129227 ……
128453
127627
我国年末人口数(万人)
22234……
18155
15266
我国年钢产量(万吨)
2003年……
2002年
2001年
年份
时间序列的构成要素
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描述现象在过去时间的状态。
分析现象发展变化的规律性。
根据现象的过去行为预测其未来行为。
将相互联系的时间序列进行对比,研究有关现象之间的联系程度。
时间序列的构成要素
现象所属的时间
现象在各时间上的指标数值
时间序列分析的目的
时间序列趋势分析(P103)
影响时间序列趋势的因素及模型
长期趋势的测定
季节变动的测定
循环变动和不规则变动的测定
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影响时间序列趋势的因素及模型
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在时间序列中,各期发展水平是由众多复杂因素共同作用的结果。不同因素的作用不同,使各期发展水平的结果也相应不同。构成时间序列的共有因素,按它们的性质和作用,可以归纳为以下四种:
时间序列的因素分析任务就是要正确确定时间序列性质,对构成时间序列各种因素加以分解,再分别测定其对时间序列变动的影响。
时间序列的影响因素
含有不同成分的时间序列
平稳
趋势
季节
季节与趋势
1. 长期趋势(Secular Trend )
1)现象在较长时期内持续发展变化的一种总态势;
2)由影响时间序列的根本性因素作用形成;
3)是时间序列中最基本的构成要素;
4)可分为上升趋势、下降趋势、水平趋势
或分为:线性趋势和非线性趋势。
2. 季节变动(Seasonal Fluctuation )
是一种使现象以一定时期(一年、一月、一周等)为一周期呈现较有规律的上升、下降交替运动的影响因素。
通常表现为现象在一年内随着自然季节的更替而发生的较有规律的增减变化,如有旺季和淡季之分。
是一种周期性的变化;
周期长度小于一年;
形成原因——有自然因素,也有社会因素。
夏天
3. 循环变动(Cyclical Variation)
这种因素的影响使现象呈现出以若干年(月、季)为一周期、涨落相间、扩张与紧缩、波峰与波谷相交替的波动。如经济危机就是循环变动,每一循环周期都要经历危机、萧条、复苏和高涨四个阶段。
不同于季节周期
周期长度不同
模型识别的难易程度不同
形成原因不同
Cycle
4. 不规则变动(Irregular Variations )
包括随机变动和突然变动。
随机变动—现象受到各种偶然因素影响而呈现出方向不定、时起时伏、时大时小的变动。
突然变动—战争、自然灾害或其它社会因素等意外事件引起的变动。影响作用无法相互抵消,影响幅度很大。
一般只讨论有随机波动而不含突然异常变动的情况。随机变动与时间无关,是一种无规律的变动,难以测定,一般作为误差项处理。
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上述四种因素引起时间序列的数据变动,有的具有规律性,如长期趋势变动、季节性变动和循环波动;有的就不具有规律性,如不规则变动。具有规律性的影响因素可采用科学的方法加以测定。
按对四种因素的影响方式不同,可形成乘法模型和加法模型两种。
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乘法模型:Y=T×S×C×I
式中Y为动态数列各发展水平, T、S、C、I分别表示四种变动因素。
加法模型:Y=T+S+C+I
乘法模型是假定四个因素对现象发展的影响是相互的,以长期趋势的绝对量为基础,其余成分均以比率表示。在现实中普遍运用的是乘法模型。
加法模型是假定四种因素的影响是独立的分别起作用,各成分都用绝对量表示。
在乘法模型中
只有长期趋势是与Y同计量单位的绝对量;其余因素均为以长期趋势为基础的比率,通常以百分数表示。
季节变动和循环变动的数值在各自的一个周期