文档介绍：会计学
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随机变量(suí jī biàn liànɡ)的相关系数和相关性
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协方差的性质(xìngzhì)：
1. 对称性：
2. 线性性：
3. 若X和Y相互(xiānghù)独立，则
因为X和Y相互(xiānghù)独立
注意：反之未必成立。
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4.
类似(lèi sì)地有
推广(tuīguǎng)：
因此(yīncǐ)，若X1,X2, …,Xn两两独立,，则有
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协方差的大小在一定(yīdìng)程度上反映了X和Y相互间的关系，但它还受X与Y本身度量单位的影响. 例如：
Cov(kX, kY)=k2Cov(X,Y)
为了消除量纲的影响(yǐngxiǎng)，下面提出随机变量标准化的概念 .
可以(kěyǐ)验证，
标准化随机变量消除了量纲的影响。
二、相关系数的概念及其性质
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定义(dìngyì)
设 D(X)>0, D(Y)>0,
计算公式：
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设(X,Y )的联合(liánhé)分布律为
例1
解
先求出边缘(biānyuán)分布，
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设(X,Y )的联合密度(mìdù)函数为
例2
解
先求出边缘(biānyuán)密度，
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类似(lèi sì)地，
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