文档介绍：金融风险管理考试内容
金融风险管理：指以消除或减少金融风险及其不利影响为目的，通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险的行为。 
灵敏度方法：利用金融资产的价值对其市场因子的敏感性来测量金融资产市场风险的方法，这些市场因子包括利风险管理的最明显动机即为将风险控制在既定的（承受能力之内的、尽可能小的）范围之内。 
损失控制目标。消除风险或减少风险损失是经济主体进行金融风险管理的最终目的。
第三章
？  
金融风险管理的过程包括金融风险识别、金融风险度量、金融风险管理战略及策略确定、策略实施、实施效果评估等 
  
（1） 确定金融风险的类型和受险部位； 
（2） 确定金融风险的诱因； 
（3） 对各类金融风险的性质、状况、严重程度等做出初步估计，以确定下一步处理各类金融风险的顺序、路径和方式。
？ 
（1）确定风险事件在一定时间内发生的可能性，并且估计可能造成损失的严重程度； 
（2）根据风险事件发生的概率及损失的严重程度估计总体损失的大小 
（3）根据以上结果，预测这些风险事件的发生次数及后果，为决策提供依据。  
，主要包括哪几种类型？ 
金融风险管理战略是指经济主体从长远和全局的角度出发，对金融风险的防范与化解所作出的总体谋划和行动布局。包括完全放任型，全面控制型，选择控制型
 
金融风险管理策略，主要包括那几种？ 
预防策略 
规避策略 
分散策略 
转嫁策略 
保值策略 
补偿策略
第四章
、持续期缺口与净资产价值之间的变动关系
利率互换的作用有哪些？ 
（1）减少融资成本。 
（2）管理利率风险：基于不同基准利率的浮动利率互换；交叉货币利率互换
第五章
14. 外汇期货套期保值的一般做法
外汇期权套期保值的一般做法
，主要有哪些种类？ 
货币市场借贷：即通过货币市场上的借贷来抵销已有债权债务的外汇风险。 
（1）BSI法，即借款一即期交易一投资法 
（2）LSI法，即提前收付一即期交易一投资法
第六章
 基本步骤： 
（1） 利用Black-Scholes期权定价公式，得到借款人资产的市场价值及其波动性。 
（2） 根据公司的负债计算出公司的违约触发点，计算借款人的违约距离。 
（3） 根据企业的违约距离与预期违约率之间的对应关系，求出企业的预期违约率、预期损失等。  
模型的优点 
KMV模型可以及时反映信用风险水平的变化 KMV模型是一种具有前瞻性的方法。  
KMV模型所提供的EDF指标在本质上是一种对风险的基数衡量法 
模型的缺点 
该模型的使用范围受到了限制。  
该模型不能够对长期债务的不同类型进行分辨。 债务结构一旦确定，就不会进行更改。  对短期风险利差估计是不现实的。
 
（1）信用风险的量化和模型管理更加困难。 
（2）管理技术不断发展，以信用衍生品为代表的新的信用风险对冲管理技术开始出现 。 
（3）信用风险管理实践中存在悖论现象。  
（4）信用风险管理由静态转向动态管理。 
（5）信用评级机构的重要作用。
第七章
 
基本观点：银行保持资产流动性的最好办法是持有可迅速变现的资产，只要这类资产具有较强的可转换性，就既保证了银行的流动性要求，又在一定程度上减小了因持有大量现金而带来的潜在的机会成本损失。  
主要局限性： 
要有充足的短期证券为条件 
能否在无损失情况下顺利实现还取决于市场情况
  
基本观点：银行资金的来源主要是短期性闲置的活期存款，因此银行的资金使用也应该集中在短期性业务；这要求商业银行在进行贷款的时候，只能将资金用于发放短期的、有商业票据作担保的、临时周转性质的贷款。这种短期贷款与银行存款相匹配，使银行可以用到期的商业票据和贷款去弥补存款的外流。 
 
负债管理理论则主张银行应该通过负债管理来获得流动性，即银行可以采用银行同业拆借资金、大面额可转让定期存单、回购协议等的方式借入资金来维持资产的流动性，从而扩大资产业务，增加银行收益。 
优点：银行就能把更多的资金投入效益更好的贷款或其他中、长期投资上，银行的收益就能得到增加。 
缺点： 
增