文档介绍：数字化定量分析
海南大宗产品交易所
2022/3/2
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目录
数字化定量分析方法定义
定量空间
定量时间
定量速度
速率分型
定量趋势
一致性获利法时间跨度定量研究
时间与价格守则
布林带及其应用
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速度分出形态来，以便给出操作策略，叫速率分型图。
急涨缓跌
缓涨急跌
急跌缓涨
缓跌急涨
速率分型图
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定量趋势
趋势线：连接多个重要高点/低点的连线。
趋势线取点原则：
1、连接重要高点/低点。
2、经过的重要点数量越多越有效。
3、在不违背1、2的基础上距离现在越近的取点效果越好。
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上升趋势的终结：价格下穿上升趋势线。
下降趋势的终结：价格上穿下降趋势线。
击穿趋势线操作的定量有两个原则：
如果上升趋势线同时有上轨而形成上升通道，那么这个通道之间的距离设定为100%，下穿趋势线定量为通道间距的10%。
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如果下降趋势同时有下轨形成下降通道，这个通道间距设定为100%，上穿下降趋势线距离定量为通道间距的10%。
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如果没有形成通道，根据距离趋势线最后一次高点/低点到趋势线距离的远近来定量。如果距离比较近，破位即操作；如果较远，等反身回试趋势线时操作。
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一致性获利时间法跨度的定量分析
《证券混沌操作法》中谈到了对波浪理论第四浪的定量研究：一致性获利法。
一致性获利法对第四浪终结的定量标准定义：把MACD参数设置为（5,34,5），上升趋势中MACD的DIF下穿
0轴为第四浪调整结束的定
量标准；下降趋势中
MACD的DIF上穿0轴为第
四浪反弹结束的定量标准。
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改良MACD：
1、周期数L:1浪起点到3浪终点的周期数。
2、基本震荡因子X：X=L/60。
3、MACD参数设置为（5*X,34*X,5*X）。
MACD穿越0轴，4浪结束。
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时间与价格守则
每天行情有两段趋势，每段趋势由持续期间和强度相同的两段构成。
确定第一波段
衡量第一波段的的步骤：
1、衡量高点到低点或者低点到高点
2、衡量走势所花时间
确定均衡点
均衡点：连续两根收在同一价位的K线。用作计算第二波段的参数。
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确定第二波段的利润空间
1、在涨势中，均衡水准
加上第一波段，可以确
立利润空间。
2、在跌势中，均衡水准
减去第一波段，可以确
立利润空间。
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布林带
BOLL指标又叫布林线指标，“Bolinger Bands”，是约翰·布林格(John Bollinger)根据统计学中的标准差原理设计出来的，用于研判股价运动趋势的一种中长期技术分析工具。
一般而言，股价的运动总是围绕某一价值中枢（如均线、成本线等）在一定的范围内变动，布林线指标指标正是在上述条件的基础上，引进了“股价通道”的概念，其认为股价通道的宽窄随着股价波动幅度的大小而变化，而且股价通道又具有变异性，它会随着股价的变化而自动调整。具有灵活性、直观性和趋势性的特点。
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小参数布林带
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大参数的布林带
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震荡行情中：
      1，当价格穿越上限压力线时，卖点信号；
      2，当价格穿越下限支撑线时，买点信号；
    3，当价格由下向上穿越中界限时，为加码信号；
      4，当价格由上向下穿越中界线时，为卖出信号。
布林带实战应用
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顶部震荡行情：
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底部震荡行情：
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单边行情中：       在一个强势市场中，价格连续上升，通常价格会运行在BOLB1和BOLB2之间，当价格连续上升较长时间，会上穿BOLB1，次日又下穿BOLB1且进一步打破BOLB2，带动BOLB1曲线，出现由上升转平的明显拐点，此时为卖出信号。
在一个弱势市场中，价格连续下降，通常价格会运行在BOLB3和BOLB2之间，当价格连续下降较长时间，会下穿BOLB3，次日又上穿BOLB3且进一步打破BOLB2，带动BOLB3曲线，出现由下降转平的明显拐点，此时为买进信号。
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单边上升行情：
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单边下降行情：
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大布林带使用方法：
将布林参数设置为120；
30分钟周期看趋势；
在15分钟周期和5分钟周期中选进场点。
具体做法：