文档介绍：高恐犬淫硕士学位论文创业板市场风险度量方法的改进南开大学研究生院二蝗晔辉中图分类号:学校代码:密级:公开
南开大学学位论文使用授权书简絣煅麦仨萱年月日南开大学研究生学位论文作者信息畉论文电子版提交至校图书馆网站:://..痯/甹。作者暨授权人签字:论文题目创业板市场风险度量方法的改进姓名袁仁慧学号答辩日期论文类别博士口学历硕士√硕士专业学位口高校教币口同等学力硕士口院/系/所数学科学学院专业应用数学联系电话通信地址时:天津市河西区大沽南路虐滋於齑笙备注:是否批准为非公开论文否注:本授权书适用我校授予的所有博士、硕士的学位论文。由作者填写皇搅椒签字后交校图书馆,非公开学位论文须附《南开大学研究生申请非公开学位论文审批表》。
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中文摘要市场的重要组成部分,其发展进程与中国经济发展息息相关。但是与主板市场相比,创业板市场的投资风险较大,许多在创业板上市的企业发展前景并不明别和度量创业板市场的风险具有重大意义。本文在原始的P秃鸵爰格极差变量修正后的P突∩希迷谙占壑对创业板市场的风险进行了有效的分析,具体分为以下四部分:较。该部分引入了不同的风险度量工具,其中重点介绍了约捌浼扑惴椒ā本数据进行建模,并将结果带入员冉夏母瞿P透茏既泛饬看匆蛋迨谐的风险。最终结果表明,通过价格极差模型得到的结果能更好的覆盖实截至年拢泄匆蛋迨谐∫淹瞥年之久。该市场作为中国资本朗,这无论是对投资者还是对监管部门都构成了一个难题。因此,如何有效识首先,论文介绍了有关在险价值的理论背景和国内、外的研究情况,对度量创业板市场风险的思路进行了梳理。然后,讨论了我国创业板市场的特有风险,并同国际创业板市场进行了比其次,为了能够计算出木咛迨担肓薌模型和经过价格极差修正后的P停⒔樯芰苏饬街帜P偷慕K枷搿最后,搜集了近四年来创业板股指的日收益率,基于不同模型和分布对样际损失。关键词:创业板市场在险价值P图鄹窦úP
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目录第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第一节选题背景与意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第二节国内外相关研究综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.错误炊ㄒ迨榍第三节研究方法、内容框架及创新点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第二章创业板市场的风险及其风险度量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第一节我国创业板市场的发展综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第二节国际创业板市场发展状况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第三节创业板市场的风险及风险度量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第四节募扑惴椒ā第三章白回归条件异方差模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第一节模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..ê.⒐砝嗤蹲适谐.ü∩〉姆缦斩攘俊募扑阍怼募扑惴椒ū冉稀.
第三节P偷母慕第四章实证分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第一节样本数据的选取及统计特征分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第二节募扑阌爰煅椤结亍ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯致谢··⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯个人简历⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯P汀模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯P偷慕ⅰ目录.
第一章绪论第一节选题背景与意义个名额。而我国从年就开始酝酿推业板市场,这一计划经过长达年的筹备,终于在年实现。创业板市场作为资本市场的重要组成部分,针对于发展成熟的中小企业,而创业板市场则主要面向于符合规定的发行条件,与其他国际创业板市场相比,我国创业板市场还未形成成熟的证券投资环境,有许多显而易见的缺点,因此在发展过程中对监管部门具有较强的依赖性。截止到年为止,全球已有多个创业板市场,其中亚太地区就占有无疑会对我国国民经济的发展起