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签名:越卜日期:主芈导师签名:书θ掌冢荷场黄‰馗矫签名:晒独创性声明关于论文使用授权的说明本人声明,所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得武汉理工大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定,即学校有权保留、送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。C艿穆畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑
摘要当前,金融业已经成为经济发展的主引擎,金融业的兴衰直接关系着经济的发展速度和水平。随着金融创新的不断发展,金融衍生品的形式也越来越多样化。金融创新一方面直接推动了金融业的发展,另一方面,也带来了极大的风险。由于金本位制的瓦解,世界金融体系缺乏支撑,金融创新技术导致金融风险越来越多样,越来越复杂,而对金融风险的管理难度也随之不断加大。因此,近年来,与金融风险管理有关的研究尤其是金融风险度量方法方面的研究成为金融研究领域的热点。通过近些年在金融风险度量领域的探索,目前风险价值椒ㄒ丫为全球一致认可的度量金融风险的方法。较之以往的诸多方法,椒ň哂泻多优势,比如其在度量上的统一性,就为不同金融机构之间分析风险提供了便利。但是,传统的椒ḿ俣ㄆ涫找媛驶蚧痉缦找蜃臃诱植迹⒚有反映金融资产的真实收益情况,而且并不具有次可加性,因此存在着很多有待解决的问题,适用该方法得到的结果也不可靠。本文首先通过对传统扑惴椒ǖ耐臣蒲Фㄒ澹2街璧确矫娼凶结与分析,得到其适用的范围,并指出了其在实际应用中存在的问题。然后,本文接着介绍了条件突贑砺鄣腣计算方法的理论依据,建模步骤及建模中需要注意的问题,并根据分析得出的结论,结合已有的研究成果,利用条件姆椒ǎ∪』ν钠诨鹾拖只跫鄹瘢ü抵し治龅贸鎏件姆椒ㄔ诩扑闫诨跸只跆灼诒V凳找媛史矫姹却砎方法更有优势。在计算资产组合的风险价值时,本文选取中国人寿和万科两支股票,利用基于理论的扑惴椒ǎü抵し治龅玫礁梅椒ㄔ诩扑懔街Ч善弊楹戏险价值时,优于传统的扑惴椒āMü陨系氖抵し治觥本文在实证分析的过程中,参考了已有的研究成果,并对一些步骤和方法做了改进,实证效果很好。另外,本文对现存的条件突贑砺鄣研究提出了自己的看法,如采用线性混合函数来计算木窒扌裕讨论了在该领域继续研究的可行思路。关键词:风险价值,,,蒙特卡洛模拟,非参方法武汉理工大学硕士学位论文
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目录摘第一章引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.选题的背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。问题的提出⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯文献回顾⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯论文框架、思路及创新与不足⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.对传统攘糠椒ǖ母慕伎肌第三章理论介绍及相关估测技术分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯理论的介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.产生的背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.的概念⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.理论在计算套期保值比率方面的应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第四章基于函数的啦饧际醴治觥基于函数的椒ú谋尘啊理论介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.的基本定义及分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..函数在资产尾部相关性度量中的应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯基于函数的啦饧际酢基于函数的股票投资组