文档介绍：该【定量风险分析 】是由【业精于勤】上传分享，文档一共【6】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【定量风险分析 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。什么是定量风险分析
定量风险分析是对通过定性风险分析排出优先顺序的风险进行量化分析。尽管有经验的风险经理有时在风险辨认之后直接进行定量分析,但定量风险分析一般在定性风险分析之后进行。定量风险分析一般应当在拟定风险应对筹划时再次进行,以拟定项目总风险与否已经减少到满意。反复进行定量风险分析反映出来的趋势可以指出需要增长还是减少风险管理措施,它是风险应对筹划的一项根据,并作为风险监测和控制的构成部分。
[编辑]
定量风险分析的措施
一般来说,项目风险发生的概率和后果的计算均要通过对大量已完毕的类似项目的数据进行分析和整顿得到,或通过一系列的模拟实验来获得数据。
概率分布
概率分布表白了每一也许事件及其发生的概率。由于诸事件的互斥性,这些概率的和为1。我们可以使用历史数据(资料)或理论概率分布来建立实际概率分布。
(1)历史资料法。
在基本相似的条件下,我们通过观测各个潜在的风险在长期历史中已经发生的次数,就能估计每一也许事件的概率,这种估计是每一事件过去已经发生的频率。但是,由于人们缺少广泛而足够的经验,以致不能用这种措施建立可靠的概率分布。如前所述,项目风险的客观概率是很难得到的。虽然有这样某些历史数据,也会因样本过小而无法建立概率分布。国外的资料表白:除个别状况之外,公司无法依赖自己的自身历史资料建立每年的总损失金额概率分布;而只能依赖同业
工会、私营保险商、政府部门等提供的辅助信息。但是这种依赖同业内的辅助信息有其局限性,其一是这些信息局限于平均损失而不是概率分布;其二是这些信息也许与一种特定公司不同。
(2)专家打分法。
那么,我们为了建立这种风险的概率分布就该运用主观概率和合成概率。有一种说法觉得主观概率精确性差而不赞成使用,事实上,这种专家的估计是专家根据自身的专业素质以及丰富的实践经验,根据项目的具体状况做出的合理判断。可以将主观慨率当作客观概率的近似值。
(3)理论分布法。
当历史资料不充足或不可信时,风险经理可以根据理论上的某些概率分布来补充或修正,从而建立风险的分布图。
常用的风险概率分布是正态分布。正态分布可以描述许多风险的概率分布:如财产损失,交通事故等。尚有某些风险分析中常用的理论概率分布,如泊松分布,三角形分布,离散分布等概率分布,阶梯长方形分布,梯形分布,二项分布和对数正态分布等。
外推法
外推措施分为前推和后推及旁推三种,都是风险分析的好措施。从预测理论来分析,后推和旁推的应用效果一般较差,故较少采用,大量运用的是前推措施。
前推措施即趋势外推法,是一种时间序列法。其基本原理是运用获得的准时间顺序排列的历史信息数据推断出将来事件发生的概率和后果,是一种定量预测措施。外推法简朴易行,前提是有足够的历史资料。但是这种措施也有缺陷:一方面历史记录不也许完整或者没有错误;另一方面历史事件的前提和环境已发生了变化,不一定合用于今天或将来;此外,外推法没有考虑事件的因果关系。由于这些缺陷存在,使外推成果也许产生较大偏差。为了修正这些偏差,有时必须在历史数据的解决中加人专家或集体的经验修正。
外推法有时必须与理论概率分布配合使用,如当历史数据不全或序列显示趋势不明显时,就应从理论上分析它服从哪一种概率分布,然后进行外推。
外推的具体措施有:简朴平均法,移动平均法,加权移动平均法,指数平滑法,季节变动分析法,线性趋势法等。
在项目风险管理过程中,风险分析是最困难的。风险经理往往陷入两难的境地,即为了追求精确,就必须应用复杂的概率计算措施和采用精度较高的模型,但是限于资料的稀缺和时间的急切,这种措施或模型就被迫放弃。大多数的风险经理宁愿放弃精确度的较高规定而采用定性的预测措施,即将风险的概率估计予以主观量化。因此据记录,75%的项目经理采用的风险分析措施是专家调查打分法。
有时,风险的概率无法估计或计算得到,项目经理就用“高,中,低”来描述风险量。有时为了更精确,会采用“高、较高、中上、中、中下、较低、低”级别别描述。
敏捷度分析
是量化及评估各风险对项目目的潜在影响的措施,有助于鉴定哪种风险最有也许对项目产生影响。
概率树分析
概率树分析是一种从成果到因素逻辑分析事故发生的有向过程,遵循逻辑学的演绎分析原则,即仿照树型构造,将多种风险画成树状,进行多种也许性分析。
模拟法
运用系统模型对系统行为进行分析,将对项目目的潜在影响的不拟定性因素具体化、定量化。对工程项目进行模拟最常用的形式是运用项目的网络图作为项目模型。大多数模拟的基本是某种形式的蒙特卡洛分析。
[编辑]
定量风险分析的根据
从行业或公司得到类似的已完项目信息,风险专家对类似项目的研究资料,以及风险数据库。
风险管理体系文献规定的管理措施和制度涉及执行风险管理的岗位职责、预算和筹划时间的风险管理活动,风险分类,风险分解构造和修订的有关方面的风险承受度。
已辨认风险的清单、项目风险的相对排序或优先级清单,以及按照分类分组的风险。
项目管理筹划涉及:
(1)项目进度管理筹划。项目进度管理筹划为项目进度的筹划和控制规定了格式和原则。
(2)项目费用管理筹划。项目费用管理筹划为项目费用的筹划、组织、估算、预算和控制规定了格式和原则。
[编辑]
定量风险分析的成果
⑴已量化的风险优先清单。
⑵项目的概率分析:预测项目偏离进度和费用目的的限度和也许发生偏离的概率。
⑶实现费用和时间目的的概率:以目前筹划和目前掌握的项目风险知识为基本,使用风险量化的手段,可以估测完毕项目目的的概率。
⑷定量风险分析成果中的趋势:随着分析工作的进行,分析成果中体现出的“趋势”会逐渐清晰,它会给制定风险应对筹划和进一步的风险分析发明条件。
[编辑]
定量风险分析的优缺陷
定量风险分析有几种优势。它为高层经理提供了相称直接的数字;也相称简朴,并且能容易地应用多种逼近模型。定量分析后的许多具体调查工作可以用最小优先经验执行。执行风险分析的某些环节会在本章的背面论述。
然而,定量风险分析的弱点也是比较明显的。当它从预算或审查数据中提取某些因素时,往往忽视其她影响因素