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主讲人:黄泽先副教授
第一章金融风风险管理基础
第一节风险的定义与类类型
第二节风险管管理的定义、类类型与主要步骤骤
第三节风险管管理的理论基础础与基本工具
长沙理工大学经经济管理学院院
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Case026
一、风险的定义、类类型与性质
:未来来损失的不确定定性
:客观性、普普遍性、偶然性性、损失性、社社会性和相对性性
:损失频频率、损失程度度和风险管理成成本
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长沙沙理理工工大大学学经经济济与与管管理理学学院院
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(1))风风险险因因素素((内内因因))::物物质质风风险险因因素素((客客观观因因素素))、、道道德德风风险险因因素素((主主观观风风险险因因素素))和和心心理理风风险险因因素素((主主观观风风险险因因素素))
(2))风风险险事事故故((外外因因))::
(3))损损失失::损损失失是是指指非非故故意意的的、、非非预预期期的的、、非非计计划划的的经经济济价价值值的的减减少少,,包包括括直直接接损损失失和和间间接接损损失失
(1))按按性性质质::纯纯粹粹风风险险和和投投机机风风险险::
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(2))按按环环境境::静静态态风风险险和和动动态态风风险险
(3))按按风风险险因因素素::自自然然风风险险、、社社会会风风险险和和经经济济风风险险
(4))按按风风险险损损失失的的对对象象::财财产产风风险险、、人人身身风风险险和和责责任任风风险险
二、、金金融融风风险险的的定定义义、、性性质质和和类类型型
::对对经经济济主主体体的的资资产产和和收收入入产产生生影影响响的的不不确确定定性性
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(1))信信用用风风险险((Creditrisk))::指指债债务务人人出出现现不不能能支支付付导导致致债债权权人人财财务务损损失失的的风风险险;;
(2))市市场场风风险险((Marketrisk))::因因市市场场交交易易价价格格变变动动的的不不确确定定导导致致经经济济主主体体的的财财务务损损失失的的风风险险;;包包括括::利利率率风风险险、、外外汇汇风风险险、、股股票票风风险险、、商商品品风风险险;;
(3))流流动动性性风风险险::金金融融商商品品变变现现和和金金融融交交易易维维持持导导致致经经济济主主体体财财务务损损失失的的风风险险,,包包括括市市场场流流动动性性风风险险和和资资金金筹筹措措风风险险
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(4))清清算算风风险险::指指在在有有价价证证券券买买卖卖交交易易和和外外汇汇交交易易结结算算时时,,因因交交易易对对象象的的支支付付能能力力或或业业务务处处理理等等问问题题造造成成不不能能按按合合同同结结算算所所形形成成的的风风险险,,包包括括交交易易对对象象的的信信用用风风险险、、流流动动性性风风险险和和业业务务风风险险;;
(5))操操作作风风险险::指指业业务务操操作作失失误误或或业业务务系系统统不不完完善善导导致致经经济济主主体体财财务务损损失失的的风风险险,,包包括括::业业务务风风险险和和业业务务系系统统风风险险;;
(6))法法律律风风险险::指指在在金金融融交交易易中中,,因因合合同同不不健健全全、、法法律律解解释释的的差差异异以以及及交交易易对对象象是是否否具具备备正正当当的的法法律律行行为为能能力力等等法法律律方方面面的的因因素素所所形形成成的的风风险险;;
(7))其其他他金金融融风风险险::损损失失风风险险、、信信息息管管理理风风险险、、税税务务风风险险、、系系统统风风险险、、舆舆论论((传传闻闻))风风险险;;
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一、、风风险险管管理理的的定定义义:指指经经济济单单位位通通过过风风险险识识别别、、风风险险测测度度、、风风险险评评价价,,对对风风险险实实施施有有效效的的控控制制和和妥妥善善处处理理,,期期望望达达到到以以给给定定成成本本获获得得最最大大安安全全保保障障的的管管理理活活动动。。
二、、风风险险管管理理目目标标
::避避免免和和减减少少风风险险事事故故形形成成的的机机会会,,包包括括节节约约经经营营成成本本、、减减少少忧忧虑虑心心理理;;
:后后者的目标标是努力使使损失的标标的恢复到到损失前的的状态,,包括:持持续生存目目标、原计计划顺利实实现目标、、对外关系系恢复目标标、社会责责任履行目目标;
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三、风险管管理的分类类
::个人风险险管理、家家庭风险管管理、企业业风险管理理、国家风风险管理、、国际风险险管理;
:经经营管理型型风险管理理、保险型型风险管理理;
四、风险管管理的研究究方法
::通过对风风险进行调调查研究,,做出逻辑辑判断的过过程,并采采取相应的的预防和应应对措施;;
::指采用系系统论方法法,将若干干相互作用用、相互依依赖的风险险因素组成成一个系统统,抽象成成理论模型型,运用概概率论和数数理统计等等数学工具具定量计算算出最优的的风险管理理方案的方方法;
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