文档介绍：西南科技大学
Southwest University of Science and Technology
经济管理学院

计量经济学
实验报告
——多重共线性模型

专业班级: 经济0901
姓名: 李雪梅
学号: 20092663
任课教师:龙林
成绩:
多重共线性
实验目的:掌握多重共线性模型的检验和处理方法。
实验要求:了解辅助回归检验和掌握R^2值和t值检验及解释变量相关系数检验,了解变量变换法和掌握先验信息法。
试验用软件:Eviews
实验原理:R^2值和t值检验、解释变量相关系数检验和辅助回归检验,先验信息法和变量变换法。
实验步骤:
R^2值和t值检验
主要人均主要工农业产品产量
年份
工农业产品产量
粮食
油料
糖料
水果
猪牛羊肉
(公斤)
(公斤)
(公斤)
(公斤)
(公斤)
(公斤)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2、实验步骤:
参数估计,过程如下:
(1)点击“File/New/Workfile”,屏幕上出现Workfile Range对话框,选择数据频率,在本例中应选择Undated or irrequar,在Start date里键入2000,在End date里键入2008,点击OK后屏幕出现“Workfile对话框(子窗口)”。
(2)在命令窗口中输入data y x1 x2 x3 x4 x5 ,在按回车键,出现group,按顺序输入数据。按name保存:
在命令窗口输入LS y c x1 x2 x3 x4 x5,出现下列结果:
2、分析
从结果看判断系数R^2很高,方程很显著,但四个参数t检验值中有三个较显著,有一个不显著,不符合经济理论,出现了多重线性回归。
检验
计算解释变量之间的简单相关系数。Eviews过程如下:
在Quick菜单中选Group Statistics项中的Correlation命令。在出现Series List对话框时,直接输入x1 X2 X3 X4,出现解释变量x1 x2 x3 x4 之间的相关系数为:
可以看出四个解释变量x1 x2 x3 x4之间的高度相关,必然存在严重的多重共线性。
辅助回归检验:解释变量x1 x2 x3 x4之间的辅助回归分别为:
在命令窗口分别输入:ls x1 c x2;ls x1 c x3;ls x1 c x4;ls x2 c x3;ls x2 c x4;ls x3 c x4;结果分别为:
Dependent Variable: X1
Method: Least Squares
Date: 11/24/11 Time: 08:46
Sample(adjusted): 1978 1998
Included observations: 21 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C

X2

R-squared

Mean dependent var

Adjusted R-squared

. dependent var

. of regression

Akaike info criterion

Sum squared resid
31