文档介绍：一、外汇期权交易概述
●外汇期权(Forward Currency Option),亦称货币期权,是指期权合约买方在有效期内能按约定汇率买入或卖出一定数额外汇的不包括相应义务在内的单纯权利。
●外汇期权的特点
1. 外汇期权有更大的灵活性
2. 期权费不能收回,且费率不固定
3. 外汇期权交易的对象是标准化合约
●外汇期权的类型
1. 按履约方式划分为:美式期权和欧式期权
2. 按双方权利的内容分为:看涨期权(Call Option)和看跌期权(Put Option)
3. 按交易方式划分可分为:场内交易的期权和
场外交易的期权
●期权费及其决定因素
1. 期权费:期权合约卖方在卖出期权合约时
要向期权合约买方收取获得选择权的费用。
2. 期权费的决定因素
(1)期权合约的到期时间
(2)协议日与到期日的差价
(3)货币汇率的波动性
(4)期权供求状况
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