文档介绍：天津大学
博士学位论文
多元非线性非平稳时间序列的建模方法研究
姓名:李松臣
申请学位级别:博士
专业:技术经济及管理
指导教师:张世英
20070601
摘要关键词:本论文是国家自然科学基金资助项目《多变量矩序列长期均衡关系及动态金非甲稳性和非线性性是多数经济和金融时间序列的主要特性,如何检验和估计多元非平稳时间序列之问的非线性关系一直是一个非常重要的研究课题。本文重点讨论多元非平稳时问序列的非线性回归和非线性协整问题,并在条件矩的统一框架下考虑了线性协整和线性协同持续的关系并进一步考虑了条件高阶矩的持续性和协同持续性。论文的主要工作和创新如下:隽讼蛄緼痰南咝宰楹暇哂蠥瘫硎拘问降某浞必要条件,其次基于独立成分分析的方法讨论了向量朋Ⅻ檀嬖诜质协整关系与其独立成分的关系,讨论了分数维协整向量空间的结构。⒖虑了多元变结构P筒奈背中臀毙中晕侍狻釉げ獾慕嵌雀隽耸奔湫蛄芯爻中亩ㄒ澹っ髁擞蒅所提出的协整概念以及由和龅牟ǘ中拍罘直鹗蔷爻中的两种特殊情形,从而从矩持续理论构建了单整和波动持续的统一框架,并提出了三阶矩和四阶矩持续和协同持续的概念;;最后给出了向量模型矩协同持续存在的充分必要条件及其误差修正模型。隽吮曜蓟终陶虮浠坏慕ソ灾剩徊教致哿朔终痰可积变换和渐近齐次变换的渐近性质,并利用上述结果讨论了分整过程非线性回归中参数估计的渐近分布。悸橇肆礁龆懒⒌フ痰姆遣问被毓槲侍猓玫搅朔窍咝怨叵档核估计和局部多项式估计的渐近分布。悸橇朔窍咝孕头窍咝孕中叵档木植慷嘞钍焦兰品椒ǎ⒂该方法给出了两个实证研究。悸橇朔终蛄械暮嗣芏裙兰疲隽朔终蛄蟹窍咝曰毓椴问椒ǖ渐近性质,最后讨论了分整序列非线性回归的核估计和局部多项式估计的渐近性质。融风险规避策略研究》的组成部分。单整过程,分整过程,条件矩持续和矩协同持续,多元模型,剑窍咝晕被毓椋窍咝孕
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学位论文作暑签名磊臣签字日期:炒辏拢θ/赏靴黻储躲序方辩醐:叫日签字醐:月归独创性声明学位论文版权使用授权书或撰写过的研究成果,、使用学位论文的规定。特授权苤鲞盘鲎可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表作了明确的说明并表示了谢意。索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得导师签名:一
第一章绪论论文的选题背景与选题意义.√獗尘本章主要介绍了论文选题背景,阐述了相关理论与建模方法在国内外的研究明,金融时间序列波动性不是固定不变的,常常会出现某一特征的值成群出现的性和非稳定性,所以在研究经济时间序列问的均衡关系时,如果用稳定时间序列现状,指出了已有研究存在的问题,给出了本文选题的理论意义和现实意义。最后介绍了本文研究的结构安排和主要创新点。经济活动和金融事件的多因素性、随机波动性、事件发生的不可逆以及时间序列的非平稳性和非线性一直都影响着经济学的科学化进程。经典资本市场理论在描述股票市场收益率变化时,为了满足金融市场有效市场理论,所采用的计量模型一般都假定收益率方差保持不变。但大量实证研究表现象。如对股票收益率建模,其随机扰动项往往在较大幅度波动后面伴随着较大幅度的波动,在较小波动幅度后面紧接着较小幅度的波动,这种性质称为波动集聚性M苯鹑谑奔湫蛄惺莼咕哂蟹嵌猿菩院秃裎残缘忍性。为了寻求更为准确的描述和分析方法,许多金融学家和计量学家尝试用不同的模型与方法处理这一问题。其中,晏岢龅腁P停蝗为是最集中反映了方差变化特点而被广泛应用于金融数据时间序列分析的模型。许多常用的时间序列,如⑽锛壑甘⒐善奔鄹竦韧宦闫轿刃裕具有非平稳的特性。非平稳序列没有不变的中心趋势,不能用时间序列的样本均值和方差推断各时点随机变量的分布特征。经济时间序列具有随时间变化的易变的统计方法进行非平稳序列问的建模,往往出现伪回归现象,得出错误的结论。岢鲂砺郏壑ち巳舾筛龇瞧轿染檬蔽市蛄械哪持窒咝宰楹先从可能是平稳序列。协整理论主要探测变量间是否真的存在均衡相依关系,对于用非平稳变量建立经济计量模型,以及检验这些变量之间的长期均衡关系非常重要。尽管各个金融、经济变量具有各自的长期波动规律,每一个序列的矩会随着时间变化而变化