文档介绍：大学硕士学位论文研究生姓名⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯~彭⋯一傀⋯⋯⋯⋯⋯⋯.论文题目⋯基于.№⋯⋯⋯⋯⋯⋯提作凰险縻量⋯⋯⋯⋯⋯学科、专业⋯⋯⋯⋯⋯。重翟科掌量玉程⋯⋯⋯⋯⋯专业技术职务⋯⋯⋯⋯⋯~王囊澜⋯.副熬攮⋯⋯⋯⋯一密级⋯⋯⋯⋯⋯⋯编号⋯⋯⋯⋯⋯导师姓名及
作者签名:—鸳止作者签名:二琴—际η┟⒏蠢缛掌冢褐纺暌翟滦腿日期:控澳晡涝氯兹原创性声明学位论文版权使用授权书本人声明,所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了论文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》,并通过网络向社会公众提供信息服务。
摘要随着新资本协议将操作风险纳入监管,关于如何准确计量操作风险已经成为银行业热点研究的问题。与成熟的市场风险和信用风险度量技术相比,操作风险度量技术还处于起步阶段。在国内,商业银行操作风险度量技术更是严重滞后,尤其是近年来,操作风险巨额损失事件的频繁发生,使得操作风险几乎成为我国商业银行的一种“常态风险。在此背景下研究我国商业银行的操作风险度量问题具有重要的现实意义。本文以我国银行业操作风险损失数据为样本,将损失事件划分为内部欺诈、外部欺诈、违规执行以及系统失败四种类型;在对损失分布法分析的基础上,引用两阶段分布拟合操作风险的损失强度分布,以共轭先验分布来确定各参数的后验分布;同时采用砺壑械吉布斯抽样来获取参数估计值以减小’’低频率高损失”数据不足带来的误差,进而计算出不同置信水平下我国商业银行单个操作风险损失的涤隕怠W詈螅悸堑讲僮鞣缦崭魉鹗录淇赡艽嬖的相关性,本文采用函数对操作风险进行整合以获得联合损失分布函数,从而计算出四类操作风险的整体损失。研究结果表明:基于砺鄣牟问兰谱酆峡悸橇俗芴逵胙镜认妊樾畔ⅲ兰出的参数值误差较小;函数的引入与怠档牟馑悖能在考虑了损失事件发生概率的同时,估测出操作风险潜在的损失大小,从而可以更准确度量操作风险。关键词操作风险,砺郏鹗Х植迹谙罩礦,
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目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第一章导论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯研究目的和意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..僮鞣缦斩攘糠椒ǖ奈南鬃凼觥理论的文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本文的研究思路、逻辑结构与内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.操作风险的界定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯操作风险的分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯操作风险度量模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.自上而下与自下而上的方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯巴塞尔委员会建议的高级度量方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.渌呒抖攘糠椒ā本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.
.本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..第四章单一操作风险的兰啤数据的来源及分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯数据的收集与处理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..莸拿枋鲂酝臣啤参数的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.阈值的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..查罘植贾胁问娜范ā操作风险隕募扑恪返回检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯