文档介绍：中文摘要关键词:贷款组合信用风险可信性准则风险价值模糊变量模糊模拟型,即均值一方差模型,模型中的贷款收益率可以是任意的模糊变量。对于贷款贷款信用风险是到期时借款人发牛违约,不能偿还全部或部分贷款本金和利息的风险。近年来,随着全球范围内公司破产现象的大幅增加,贷款信用风险已成为银行业所面临的主要风险之一,对其进行有效的度量和控制是目前学术界和银行业共同关注的焦点问题。年全面执行的新巴塞尔协议的主要目标是强调对风险度量的敏感性和资本金提取的激励相容性,并且对风险度量的敏感性提硕嘀址椒ǎ渲卸孕用风险资本金要求的计算是新协议的重点。我国目前同样面临着全面执行巴塞尔协议的问题。因此,研究针对我国银行业有效的信用风险度量和控制的管理方法具有重要的现实意义。本文研究了商业银行贷款信用风险与贷款组合优化决策问题,主要创新之处包括以下几个方面。哑笠敌庞玫燃斗缦障凳袒D:淞浚詈蟠钭什姆缦斩仁模糊变量。利用模糊模拟技术可以得到商写钭什缦斩鹊钠谕怠ü汛畹氖找媛士袒D:淞浚岢隽舜钭楹系挠呕霾吣收益率是特殊的三角模糊变量的情况,给出了模型的清晰等价类,这些等价类模型可以用传统的方法进行求解。对于贷款收益率的隶属函数比较复杂的情况,设计了基于模糊模拟的混合优化算法求解模型。岢隽舜钭楹嫌呕霾叩目赡苄必要性、可信性荚蚰P图翱能性匾P浴⒖尚判机会约束下的方差最小化模型,对于贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况,给出了模型的清晰等价类,这些等价类模型可以用传统的方法进行求解。对于贷款收益率的隶属函数比较复杂的情况,设计了基于模糊模拟的混合优化算法求解模型。诳尚判岳砺郏岢隽舜畹氖找媛士袒D:淞康那樾蜗路缦价值的概念,对于收益率为三角模糊变量的贷款组合的风险价值的计算问题,首先转化为清晰等价类,然后利用二分法计算:当收益率的隶属函数比较复杂时,没有清晰等价类,采用模糊模拟方法计算其近似值。
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学位论文作者签名:歹佩褒学位论文储躲和曼签字嗍哆年夕月舌日夕年夕月/日独创性声明学位论文版权使用授权书或撰写过的研究成果,也不包含为获得苤注盘堂或其他教育机构的学位或证本学位论文作者完全了解苤注盘堂有关保留、使用学位论文的规定。特授权苤鲞盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检F夕月/日索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。签字日期:导师签名:,
第一章绪论选题的背景和意义贷款信用风险足到期时借款人发生违约,不能偿还伞部或部分贷款本金和利息的风险。信用风险一直足银行关心的题,近年来,随着全球范围内公司破产现象的人幅增加,信用风险己成为银行业所面临的主要风险之一,对其进行有效的度量和控制是目前学术界和银行共同关注的焦点问题。年全面执行的新巴塞尔协议的主要目标是强调对风险度量的敏感性和资本金提取的激励相容性,对风险度量的敏感性则提出了多种方法,其中对信用风险资本金要求的计算是新协议的重点。我国目前同样面临着全面执行巴塞尔协议的问题。因此,在我国研究有效的信用风险度量和控制的管理方法,具有重要的现实意义。据英国《银行家》杂志披露,我国大陆地区有家银行入选世界家大银行之列,夜猩桃狄邪醋什蜃时九琶山肭倚辛小5ù资本利润率上看,这家银行的平均资本利润率只有ィ对兜陀谟⒐行业.%、美国银行业.%、新加坡银行业サ钠骄时纠舐蔵¨!与平均资本利润率较低相对应的是规模最大的乙薪咏サ牟涣即盥省我们不否认历史和制度原因在一定程度上造成这一现象,但是在成立了资产管理公司,剥离了巨额坏帐之后,国有商业银行不良贷款率的降低幅度仍不显著。事实表明,商业银行在风险管理的理念、技术和手段等方面与国际同行业存在很大的差距。信贷业务是商业银行的基础业务和中心环节,其资产状况和风险状况直接关系商业银行的生存和发展。加强商业银行信贷风险管理,突破其中的技术难题,缩小其与国际同行业的差距,己成为商业银行管理的当务之急。银行信用风险指商业银行在经营活动中,债务人由于各种原因不能完全履约而导致贷款、债券等资产丧失偿付能力所引起的风险。其中信用风险是商业银行的传统风险,其风险也最大。从理论上分析,信用风险是指银行在业务经营过程中,由于各种事先无法预料的不确定因素的影响,使银行信贷资金的实际收益与预期收益发生背离,从而使银行有蒙受损失的可能性。从实际情况分析,信贷风险