文档介绍：鍽§年—五月—整日经院学术委员会批准扩渗勿月~。蛔学位论文任务书￡答辩只期≥≥一年月一—北方工业大学蜢ù酝乇ぶ料兀切托罚豪逵男偷康┲碧苟轶伪で髟顺鲅堡量墓璧渣萱堡塑量墅叠适差塑童坌堑灾鄙媒ǜ盗避正凰堕测量生峻厘担班窒选题的来源、意义和价值:堕羞生堕垫△糜挠χ滚咧厍当松痛Β蛩丝在蕉屋翅塑曲:捅芤3娓大窝捕楸浔ぶ氐鼗浚涸酵弑ふ醚范靥鱼毖×牦晷捅だ圣直馑缝盛:噬砬堪型适金生国避血值翌益壹槿赖烂硕直洼廷塑邃避更虫酸篷旦盟童:筮堑出毯些丕回越有偷睦逵募噌偎克适旦陛:运直墅±堡进毯圄丝墨豆扬迅险篮理照蕴基:盟研究生:刘毅研究方向论文题目:┳学院专业月至
摘要目前,亩攘糠椒ㄓ泻芏啵遥珽煌椒ḿ扑愠龅膙值往往相差很一种将理沦分析与实证分析相结合的P途沸云兰鄯椒ā本文应用了扑愕姆讲睢!P讲盍Ψㄖ械娜值湫偷哪P停治隽嗽诓煌和P停ü涠圆ǘ实墓兰评醇扑鉜出。另外,还针对每种模度都对P偷木烦潭扔泻艽蟮挠跋臁缦占壑捣椒ㄊ巧鲜兰甏院蠓⒄蛊鹄吹囊恢中滦头缦展芾砉ぞ撸魑一种金融风险测量和控制的模型,它简单易操作,应用范围广,相比于传统的金融风险管理模型,具有更高的实用价值。中国证券市场从始至今只有十多年时问,与发达国家较为成熟的证券市场相比,尚处于市场发展的初期阶段,也处于一个复杂的、多变的风险环境中。此外,中国已于年加入菸夜訵的承诺,中国证券市场要逐步对外开放。因此剥风险的管理和控制也显的更为重要。大,因此,寻找与中国股票市场特点相适应的风险度量方法成为一个难题。本文给出了置信水平下和不同分布假发下模型的精确程度。所选墩的三种模型分别是型采用了态分布、植家约肮阋逦蟛罘植嫉募俜ⅲ布凭胖址椒ā1疚挠τ谜庑┠型剥指数和深圳成份指数的日收益率序列的兰平辛耸抵ぱ芯俊文中所用的检验方法有两种,分别是黶脏区间预测法和损失函数检验法。最终研究结果表明,股指收益率序列的分布形态假设、样本数据量以及选取的置信关键词:籊;阤;损失函数北方:刚笱蹋篍学位论文
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篡墒钟爱%。一曛须酪蝗学位论文版权使用授权书学位论文作者签名:支签字日期归曛性口日人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得直王些盍堂或其他教育机构本学位论文作者完全了解友王些盍堂有关保留、使用学位论文的规定,有阅。本人授权χ敝痢⒁殿撂每梢越宦畚牡娜ú炕虿糠帜谌荼嗳胗泄厥菘饨本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄊ学位论文作者毕业后去向工作单位:通讯地址:邮编名期师字电话签日导:.
髀问题的提出量市场风险的產甿椒ā出旨在一定的置信水平下,估计金融资产或证券市场健康稳定的发展,对筹集更多的社会资金、优化资源配置、调整经济结构以及促进高新技术发展等,都有十分积极的作用。然而,证券市场又是一柄双刃剑:它在发挥推动经济发展的积极作用的同时,也可能会给经济生活带来严重的负丽影响。证券价格的频繁波动是证券市场的显著特点之一,波动就意味着风险。证券市场风险无处不在,其危害性也会随着社会和经济的发展而呈现不断增强的趋势。在金融市场日益全球化的今天,证券市场已经成为引发和传播金融风险的主要途径之一。近几十年来,受经济全球化与金融自由化、现代金融理论及信息技术进步、金融创新等因素的影响,金融市场呈现出前所未有的波动性和脆弱性,金融风险管理问题因此已成为现代金融机构的重中之重。困外证券市场的发展已有几百年的历史了,相应的监管体制和:‘展芾硎侄味急冉成熟,并仍在不断的改进。进入世纪年代,,而在未来特定的一段时问内的最大可能损失。椒ㄒ丫越来越多地得到国际金融界的认同,并广泛应用于证券公司、商业银行、养老基金等机构的资本配置和绩效评估;此外,监管部门也充分强调了基于姆缦占喙芊椒ǎ要求证券公司等机构定期公布怠作为进行市场风险度量的一种工具,它不仅可以给股份的持有者提供风险量化的指标,指导内部决策的制定;还可以在进行投资决策时,对预期风险和收益进行权衡。自年月日上海证券交易所宣告成立以来,中国股票市场的发展已有十多年了。由于中国股票市场刚刚起步,尚处在发展的初级阶段,监管技术与手段不足,再加上先天体制性缺陷的制约,使得市场不太规