文档介绍：含有结构突变的单位根检验及对我国外贸时间序列的实证分析南开大学硕士研究生学位论文专业:数量经济学研究方向:计量经济学理论与应用导师:张晓峒教授南开大学国际经济研究所年姓名:栾惠德年级:级
摘要关键词:大多数宏观时间序列都表现出随时间增长的长期模式,不具有恒定均值,即非平稳。无论对于理论研究还是应用研究,一个重要问题是判断这种观测到的非平稳性、即增长趋势,是随机的还是确定性的,从而对变量的潜在数据生成过程作出合理判定。如果对间序列中含有单位根⒋蟹橇闫葡,则趋势是随机的,是由随机新息累加所得到的,每一随机新息对该序列的未来运动轨迹都具有持久的效应。如果序列中不含单位根,则这种非平稳性可以用围绕确定性时间趋势的随机波动来表示,随机新息只对序列的历史运动轨迹具有暂时性的影响。因此,进行经济时间序列的研究,首先要进行单位根检验。然而,常规的单位根检验方法没有考虑到时间序列发生结构突变的情况。如果经济序列是带有结构突变的趋势平稳过程,却被错误判断为单位根过程,进而进行差分处理或者协整分析,就可能得出错误的结论。本文首先比较系统地总结了有关结构突变单位根检验的理论、方法和模型,结合国际上已有的研究结论,认为模型中所考虑的突变点的个数、突变的形式和检验程序中具体参数的选取原则等都会对检验结论产生重要影响,因此如何适当选取和正确设定这些检验模型是一个关键性问题。本文对此进行了探索性的研究,借助蒙特卡洛仿真模拟技术,得到相应的检验项的实际分布,在此基础上,按照从一般到特殊的原则,就可以对模型作出合理的设定。随后,本文综合运用这些检验模型对我国外贸时间序列进行了实证分析。针对该变量的数据特征,给出了模拟得到的、特定约束模型的检验临界值,在此基础上并结合历史背景,在较高的置信水平上,判定我国外贸变量均服从年前后发生均值突变、年前后发生趋势突变的确定性趋势平稳过程,而不是单整婊魇乒獭8媒崧畚U木谜咧贫ㄌ峁┝擞辛Φ睦砺垡谰荨最后,在前面检验结论的基础上,为我国外贸变量建立了带有结构突变的动态分布滞后预测模型,并进行了短期的外推预测。结构突变单位根检验趋势平稳进出口蒙特卡洛模拟
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黧塞荆貅艋作者签名:采凄≥稹南开大学掌位论文电子版授权使用协议院系所名称:珂际:臣昂矸宠研口多日期:凰昴昴暝歹日南开大学工作和学习期间剖作完成的作品,并已通过论文答辩。本人系本作品的唯一作者谝蛔髡,即著作权人。现本人同意将本作品收录于“南开大学博硕士学位论文全文数据库”。本人承诺;已提交的学位论文电子版与印刷版论文的内容一致,如因不同而引起学术声誉上的损失由本人自负。本人完全了解§直匠态兰图蔓焦羞±堡在:焦目堂位监塞曲篮跫塑造&本作品呈交当年,在校园网上提供论文目录检索、文摘浏览以及论文全文部分浏览服务畚那。公开级学位论文全文电子版于提交旰螅谛T巴显注:本协议书对于“非公开学位论文”在保密期限过后同样适用。学号:虢ù诵槭樽岸┯诼畚氖滓南开大学图书馆在下述范围内免费使用本人作品的电子版:许读者浏览并下载全文。’
第一章绪论第一节结构突变单位根检验的文献综述对于经济时间序列的研究,首先应检验其平稳性,平稳变量与非平稳变量有着完全不同的经济含义和统计性质,而来自不同数据生成过程的非平稳变量,其处理方法也迎然不同。随着各种平稳性检验技术的发展,人们对这一问题的认识平稳性的一种其体表现形式,体现为时间序列对当前冲击的动态长期响应。传统观点认为,当前随机冲击的影响斐啥郧魇频钠ɡ只具有暂时的效应,观经济序列进孑亍了检验,结果判定其中个含有单位根,即差分平稳变量,从而得岛结论认为,对于大多数宏观经济变量,当前冲击对其长期水平将具有永久变量对当前冲击的长期响应取决于这两类冲击的相对重要程度。持久性的随机过程,将产出波动解释为货币扰动是不合理的,由实际因素造成的芄└矫娴随机变差才是宏观经济波动的根源。这对于宏观经济政策的制一、问题的提出也日渐深入。经济变量的长期运动是由确定性的时间趋势函数主导的,不会因这种冲击而改变。这被称为趋势平稳蛉范ㄇ魇过程。如果时间序列本身含有单位根魏嗡婊寤骶嵊跋炱涑て诙久性的效果。对原序列进行差分处理,若能够获得平稳,则被称为差分平稳蛩婊魇过程。进行平稳性检验的主要手段就是单位根检验。和褂玫笔备崭仗岢龅腁检验方法,对美国个宏性影响。随后,又有许多类似的实证分析证实了他们的这一观点。和使用零频率谱密度估计的检验方法碢煅榉也进一步肯定了他们的结论。另有一些研究指出,当前冲击是暂时性冲击和永久性冲击的组合,和纳鲜鼋崧塾氪成桃抵芷诶砺鄄顺逋唬P滦说实际商业周期砺厶峁┝酥苯又ぞ荨K侨衔#际醭寤魇定具有重要意义,因此,必须对单位根检验结论的可信性做进一步研究台存结构突变的单位根检验盈对我