文档介绍：湖南大学
硕士学位论文
基于Bayes方法的信用风险计量模型与经济资本配置研究
姓名:吕宝华
申请学位级别:硕士
专业:数量经济学
指导教师:谭德俊
20090512
摘要“信用风险影响因素分析——构建信用风险损失分布——对信用风险配置经济资资银行全面进入带来的前所未有的挑战和冲击。年旅拦未;谋ⅲ信用风险管理水平,增强商业银行抵抗风险能力和国际竞争力,实现商业银行价值最大化经营目标,是一个值得学术界和银行业深入研究的重大课题。信用风险管理是商业银行管理的核心之一,也是当前中国商业银行改革中重点关注的现实问题。本文以现代商业银行管理学理论为指导,运用数理统计学、高等数学和管理学的相关工具,在定性分析与定量分析相结合的原则基础上,研管理方面与经营战略管理方面的应用。第三部分是本文的重点,构建商业银行信年月开始,中国金融系统已经全方位对外开放,银行业已经面临外对商业银行业产生了严重的影响,使得全球金融市场动荡不安,使得金融工作者和行业从业人员进一步认识到了信用风险管理的重要性。如何提高中国商业银行究中国商业银行信用风险计量问题,为中国商业银行的信用风险计量与经济资本配置提供了一种可行的工具和方法。在商业银行信用风险管理理论的指导下,以本”为主线,遵循从理论分析、实证分析到对策建议的思路展开,研究主要涉及四个方面的内容:第一部分介绍了文章的研究背景和意义并对相关文献进行了综述,接着在第二个部分介绍了信用风险概念、分析了信用风险计量、经济资本的内涵、信用风险计量及经济资本配置的原理和方法以及经济资本管理在资产配置和组合用风险损失分布模型,研究了基于信用风险损失模型下的经济资本的配置。第四部分对重要的结论作出了说明,对我国商业银行经济资本配置和管理提出了政策建议。关键词:信用风险;
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附表索引表主权和国家中央银行债权的风险权重⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..表经济合作和发展组织斗缦辗掷唷风险权重⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.风险权重⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表会司债权风险权重⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.表蒙特卡洛模拟数据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.表第盅≡硕学位论文
鬟曩瓣锭汤它第日期:FСг耭导师签名:弓喔伪‘优湖南大学学位论文原创性声明日期:,哆年岁月学位论文版权使用授权书日期:劫δ晁暝翵本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名:本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于⒈C芸冢年解密后适用本授权书。⒉槐C。朐谝陨舷嘤Ψ娇蚰诖颉啊ⅲ
第言引选题背景及意义布接管陷入困境的美国两大住房抵押贷款融资机构房利美和房地美。美国银行收购后者。年眨拦谒拇笸蹲室幸焕茁值芄拘计撇资产亿美金,全美最大的储蓄及贷款银行一华盛顿互助银行,于年月日被美国联邦存款保险公司查封、接管,它的倒闭成为美国有史以来最大的美国次贷危机是从年春季开始逐步显现,年孪砻拦⑴访撕腿实际违约,从而产生了信用违约损失,最终引起银行贷款的收回危机。次贷危机的危机。缙诘纳桃狄蟹缦展芾砭窒抻诜缦斩ㄐ苑治龅姆冻耄葱纬烧嬲庖迳系甏衅冢孀挪祭锥偕痔逑档耐呓猓桃狄忻媪俚暮旯劬没肪车际银行业监管委员会一巴塞尔委员会【俊甏酰勒裎;ⅲ室幸涤衷庵卮矗泄芾碚吆图喙懿自美国发生次贷危机以来,全球金融市场出现了动荡不安的局面,许多金融机构面临因风险管理不善而导致的破产倒闭的处境。美国政府年日宣年沼朊拦谌笸蹲室忻懒种と锍尚椋栽亿美元有年历史的美林又被收购,美国五大投行的相继破产。创立于年,涉及一桩银行倒闭案。近年来发生的每一件金融机构破产倒闭事件都令金融界震惊。本等世界主要金融市场,引起这次金融危机发生的是美国次级抵押贷款,次级抵押贷款是指一些贷款机构向信