文档介绍：江西财经大学
硕士学位论文
基于结构向量自回归模型的我国物价波动实证分析
姓名:刘树德
申请学位级别:硕士
专业:统计学
指导教师:潘淑清
20091201
摘要本文所用方法主要是建立结构向量自回归模型Ⅵ蛾冉饩隽嗽诖车建立国内生产总值、通货膨胀率两变量结构向量自回归Ⅵ恹P停兰瞥物价作为一个重要的宏观经济指标,与宏观经济运行有着密不可分的联系。物价是国民经济发展的晴雨表,其波动的幅度反映了经济运行过程中资源的稀缺程度,本质上是实物资源的配置问题。对物价波动的分析,实质上是对整个经济年对中国来说,是极不寻常的一年。经济形势特别是价格形势发生了显著的变化,经济运行的一个鲜明特点就是暴熟暴寒——经历了前所未有的“冰火两重天荷习肽闏高达プ笥遥鼍靡讶槐弧疤躺,进入了下半年,形势急剧逆转,物价下来了,烫伤没有了,但国内外需求急剧降温,整个经济又被“冻伤恕2⑶晡夜苄枨蠼徊郊跞酢T谡庋谋尘跋拢芯恳们付出高昂的经济代价。当我们关注到物价出现变动时,往往己经丧失了最佳的治理时期。因此,有必要研究物价出现的新特点以及主要影响因素,为政府制定经济计量方法缌A⒎匠棠P偷冉峁剐苑椒中无法严格解释变量之间的动态联系的不足,又解决了简化式向量自回归模型薹ń馐捅淞恐涞逼谙对政府决策部门来说,产出缺口的大小及其变化是选择宏观经济政策方向与我国季度潜在产出和季度产出缺口,季度产出缺口能很好地反映我国社会总供需和经济周期的变化,也为接下来研究产出缺口对物价的影响做准备。接着本文首次运用结构向量自回归模型Ⅶ凰芯课锛塾跋煲蛩亍Q芯了个经济变量对物价的影响情况,较系统、全面的分析了物价影响因素。由于涉及到模型识别问题,本文建立两个结构向量自回归模型,一是包含龉指标的国内模型,主要研究国内相关因素对国内物价的影响;二是包含龆酝贸易指标的对外贸易模型,主要是研究对外贸易活动对国内物价的影响。两个模型都分别研究各相关变量与物价之间的格兰杰因果关系、静态关系以及动态关系,并且得出各因素对物价波动的相对贡献率。最后,在上述模型的基础上,研究了通货膨胀率对各经济变量任意冲击量的脉冲响应函数:此外在任意冲击量的基础上,研究多个经济变量冲击同时发生时通货膨胀率的脉冲响应函数。这些扩展标准脉冲响应函数的研究在物价研体系的分析。起物价波动的因素显得尤为重要。我们不能总是等到事后再采取措施,这会使我相应政策提供参考。关关系的缺陷。力度的重要指示器之一,因为它与失业和通货膨胀是紧密相联的。本文首先通过
有些结论是有意义的,一是在我国,高投资并没有带来通货膨胀;二是短期究中目前在国内还是国外是首次出现,可以为我国制定相应财政货币政策提供科学依据,并且具有更重要的现实指导意义。内,农产品价格的上涨是会促进物价的上涨,但是在长期内,农产品价格的上涨不会导致成本推进型的通货膨胀;三是原材料燃料动力购进价格的上涨并没有带动物价的上涨,不是我国物价波动的主要影响因素;四是进口价格并没有带来物价的同向波动。关键词:结构向量自回归模型;物价波动;脉冲响应函数
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签名:必导师签名:瀣邀交日期:丝竺:丝签名:;榭良独创性声明关于论文使用授权的说明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果,也不包含为获得江西财经大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。本人完全了解江西财经大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。C艿穆畚脑诮饷芎笞袷卮斯娑
髀选题背景与意义物价作为一个重要的宏观经济指标,与宏观经济运行有着密不可分的联系。价格是国民经济发展的晴雨表,其波动的幅度反映了经济运行过程中资源的稀缺程度,本质上是实物资源的配置问题。对物价波动的分析,实质上是对整个经济体系的分析。此外,物价涉及到百姓们的商品购买能力以及实际收入的高低,因此物价波动一直是各界普遍的关注焦点之一。虽然我国的经济发展速度在全世界处于领先地位,但是仍然属于发展中国家,高速的经济增长主要是靠高投资率和强劲的出口增长来带动,使得在短期内际市场上能源与原材料价格的波动必将影响。此外,长期贸易顺差积累下的大量外汇储备会使得货币供应量增加,也将会拉动物价的上涨。年对中国来说,是极不寻常的一年。经济形势特别是价格形势发生了显著的变化,经济运行的一个鲜明特点就