文档介绍：万方数据
基于的最优投资组合模型算法分析学数考虑有理种资产的投资组合问题,给定置信水平口,向量瑉瑉。苲;一为各资大安佰玲,张杰院驮け钢J未必是最优的,但其囟ń闲。虼艘訡钚∥D勘甑挠呕P褪强汕蠼獾模⑶夷艿玫第卷第风险价值,简称是指在正常的市场条件和给定的置信度内,≤,简称侵冈谡5氖谐√跫椭眯潘较拢诟ǖ氖间段内超过乃鹗У钠谕担砹顺钏鹗У钠骄剑基于耐蹲首楹涎≡衲P停雇蹲收叽佣康姆椒ㄉ隙灾と蹲首楹夏芗跚崴龇缦沾吹损失有深刻的了解,通过对多种证券投资组合方案的选择,ù嬖谘现氐娜毕荩篤不是一致性风险度量,其优化问题的目标函数往往是非凸、非光滑、多极值的,因此对于以最小化D勘甑耐蹲视呕侍饣姑挥杏行惴ǎ蚒从金融风险优化的角度提出的概念,具有次可加性和凸性,符合一致性风险度量条件,而且通常情况下以最小为目标建立的最优投资组合模型由于目标函数的可微,凸性求解相对简单,并在求解过程中可同时得出相应投资组合的馐怯捎诳谝籆猇的一个上界,通过极小化狢范ǖ淖钣磐蹲首楹掀鋋—,#琍:,⋯,户。为咒种资产的初始价格向量,一浚亿⋯,表示模拟的将来智榫暗淖什鄹裣蛄浚瑂∈碾“表示资产的未来价格,./,,,年恚幢笔Ψ洞笱Э蒲аг海不栈幢R猐通过引入光滑因子,改进了基于条件风险值的最优投资组合线性模型,并详细介绍了以钚∥D勘旰淖钣磐蹲首楹夏P偷乃惴ㄉ杓扑枷胗牍蹋丶蔧条件风险值;光滑模型;线性模型;———阋,琄崭迦掌赸鹣钅縘安徽省高等学校省级自然科学项目;安徽省教育厅自然科学研究项目;安徽省高等学校省级优秀青年人才基金项目,—、
万方数据
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