文档介绍：摘要显的进展,而我国相对于国外商业银行在操作风险的管理和研究等许多方面还存论文第一章为引言,主要是提出问题,阐述研究的背景和意义、文献综述和写作框架;第二章是对操作风险界定进行比较,阐述了国际上权威的几种操作风作风险配置经济资本的前提。本章介绍了巴塞尔新资本协议三种操作风险度量方法,归纳了国内外商业银行操作风险度量方法使用现状并进行比较;第四章为操近年来,金融管制的放松、金融全球化、金融服务产品的丰富以及金融技术的更新,使得金融活动日趋复杂,金融机构面临的风险也不断变化。在各种金融活动中,由于制度缺失或内控不严、内外部欺诈等原因造成的操作风险损失案例屡见不鲜,在给银行造成巨额经济损失的同时,也严重损害了银行形象和信誉。有资料显示,操作风险所造成的损失已经仅次于信用风险。国际金融界和监管组织致力于操作风险管理技术、方法和组织框架等的探索与构建,目前已经取得明在差距。从目前的研究来看,相对于操作风险的介绍和计量模型的研究方面,我国在操作风险的国内外比较研究方面较少,且多数从国内商业银行操作风险的某个方面如:管理方面、成因方面等与国外商业银行进行比较,与国外商业银行操作风险比较得不够全面,对我国商业银行操作风险的现状分析得也不够全面深入,这与当前我国商业银行将与国际标准接轨的整体形势显得很不相衬。在这样的背景下,笔者认为比较国内外商业银行操作风险界定、度量、损失数据特征及内外部管理的异同,找出我国商业银行与国外商业银行问的差距,对明确我国商业银行今后的发展方向具有重要的现实意义。本文从国内外操作风险的界定出发,利用实证分析、比较分析等方法,从操作风险的度量方法、损失数据统计特征、内外部管理等方面对国内外商业银行操作风险进行比较,得出比较结论并指出对我国商业银行操作风险管理的借鉴建议。本文共由七章组成:险定义、搜集梳理了国内与国外商业银行操作风险的定义及类型划分,对其进行了比较研究;第三章对操作风险度量方法进行比较研究。操作风险的度量是对操山东大学硕士学位论文
≥孑蔫作风险损失数据特征比较研究。本章从操作风险的特点出发,通过归纳总结国内外损失数据特征及成因,利用实证分析方法从业务线和风险类型等方面比较了异同:第五章为操作风险管理比较。本章首先介绍了商业银行操作风险管理发展的四个阶段,通过对英、美、德三国商业银行操作风险管理实践的介绍和我国管理情况的归纳总结,对操作风险从管理文化、管理框架、基层管理职能、管理手段和信息披露等方面进行了比较研究;第六章为操作风险监管比较。本章首先阐述风险监管状况,最后从制度、方式和监管力度方面找出与国外商业银行的差距。第七章为结论与对我国商业银行的借鉴。从组织结构、资本配置观、全面风险管了国外银行操作风险监管的要求和国外商业银行监管实践,接着介绍了我国操作理、量化管理和提高操作风险管理技术水平等方面提出我国商业银行操作风险管理借鉴的建议。关键词:商业银行操作风险比较研究山东大学硕士学位论文
琽、.丽瓹山东大学硕士学位论文,,..
..’’.
第一章引言问题的提出和选题背景年法国兴业银行发布公告,声称因一名交易员的非授权交易给该银行造成了亿欧元的巨额损失,这一损失额是巴林银行欺诈交易案损失额的叮国际金融史上最大的一起交易员诈骗案。自年至年期间,中行开平支行三任行长创下盗窃该行诿涝5淖式鸺吐迹中奔涑ぶ年,两项均为建国之最。年日,中国银行巴黎第九区分行总值多万欧元的欧元现钞和法郎现金被盗。盗窃还破坏了银行的相关通讯线路,导致中国银行巴黎第九区分行和十三区分行互联网中断,以至两处分支机构无法正常营业。上述国内外商业银行案件的发生几乎无一能摆脱操作风险的踪影,在各种金融活动中,由于制度缺失或内控不严、内外部欺诈等原因造成的操作风险损失案例屡见不鲜,在给银行造成巨额经济损失的同时,也严重损害了银行形象和信誉。近年来,金融管制的放松、金融全球化、金融服务产品的丰富以及金融技术的更新,使得金融活动日趋复杂,金融机构面临的风险也不断变化。为了尽可能地预测、防范风险,金融风险管理成为所有金融机构必须加强的重要方面。金融风险管理不但可以保证金融机构健康、可持续地运转,还能够降低金融企业防范风险的资金成本,提高金融机构的竞争力,因此,在目前全球金融危机的影响下,风险管理和对风险的研究受到金融机构前所未有的重视。金融机构面临的市场风险托庞梅缦茉缇鸵起了金融机构的重视,已经构建起较为有效的管理体系,有了较为成熟的风险管理技术豕鸱澹。对于操作风险飧龉爬系姆缦绽此担虽然很早以前就己被提出,但业界真正对操作风险的关注仅从上世纪年代中后期才开始,将其明确与市场风险和信用风险相提并论还是在巴塞尔《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,即巴塞尔新资本协议发布之后。国际金融界和