文档介绍：基于不确定理论的障碍期权定价问题的研究上海师范大学硕士学位论文薛士导专蕾张寄应用数学上海师范大学数理学院二零一三年四月硕生:师:业:洲
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摘要期权价格受很多因素影响,实际的定价问题往往是在随机性和模糊性共同作用的不确定环境中产生的,随着人们对不确定理论认识的加深,更意识到用不确定理论研究金融面是不依赖路径的情形,到期日障碍期权的价值只与到期日丁上的障碍有关;另一方面是依赖路径的情形,将时间区间【Ψ治猲个时间段,并且障碍可以发生在每一个时间段里不在两个障碍之间情形下的双障碍期权的定价问题,推导出了向上敲出看涨双障碍期权和向上敲出看跌双障碍期权的定价公式。衍生产品定价问题的迫切性与必要性。本文主要研究的是障碍期权在不确定环境下的定价问题,共分为五章:第一章,前言部分,包括引言和本文要解决的问题。第二章,从两个方面研究了到期日障碍期权在不确定金融市场下的定价问题。一方面。第三章,研究的是基于不确定理论的障碍期权的定价问题,推导出了障碍期权在不确定金融市场下的八种定价公式并给予证明。第四章,研究的是基于不确定理论的双障碍期权的定价问题。本文研究的是股票价格第五章,结论与展望部分。关键词:障碍期权,不确定过程,几何规范过程,
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⑽恼R第一章前言不依赖路径的到期日障碍期权的定价......................模型建立..................................第三章基于不确定理论的障碍期权定价模型求解..................................竺竺引言.........................................预备知识......................................本文要解决的问题.................................第二章基于不确定理论的到期日障碍期权定价依赖路径的到期日障碍期权的定价...........一............数值分析举例...............................结论....................................向下敲出看涨障碍期权定价...........................向下敲出看跌障碍期权定价...........................向上敲出看涨障碍期权定价...........................第页.:
模型建立..................................在学期间完成论文情况模型求解..................................向上敲出看跌障碍期权定价...........................向下敲入看涨障碍期权定价...........................向下敲入看跌障碍期权定价...........................向上敲入看涨障碍期权定价...........................向上敲入看跌障碍期权定价...........................数值分析举例...............................结论.........·................................第四章基于不确定理论的双障碍期权定价上升敲出看涨双障碍期权定价..........................上升敲出看跌双障碍期权定价..........................结论.........................................第五章结论与展望第Ⅳ页上海师范大学硕士论文目录.,\,●
第一章前言帚一旱月苗引言预备知识期权价格受很多因素影响,实际的定价问题往往是在随机性和模糊性共同作用的障碍期权是一种路径有关期权,它的最终受益依赖于标的资产变动的路径,当原生资产价格触及规定的障碍时,期权合约生效或失效。利用随机理论对障碍期权进行定价研究成果显著,而利用不确定理论对障碍期权进行定价研究尚在起步阶段,研究成果不是不确定测度定义定义在盯一代数衣阆铝兴母龉ɡ淼囊蛔楹齅称为一个不确定;上海师范大学硕士论文不确定环境下产生的,随着人们对不确定理论认识的加深,更意识到用不确定理论研究金融衍生产品定价问题的迫切性与必要性。为了发展一套类似于概率论的公理系统,年刘宝碇【刻岢隽丝尚判圆舛鹊母拍睿D:砺厶峁┝烁;『凸惴旱氖学支持。年,刘宝碇【给出了完美的研究模糊性的动力体系,称