文档介绍：苏州大学
硕士学位论文
我国商业银行个人住房贷款违约风险管理研究
姓名:朱玉梅
申请学位级别:硕士
专业:金融学
指导教师:姚海明
20100401
中文摘要住房贷款的不良率也开始不断攀升,其风险不断显现。尤其是在目前金融危机大背景下,我国经济不确定性因素增加的现在,个人住房贷款违约风险开始不断暴近年来随着我国住房制度改革的深化,个人住房贷款业务发展迅猛。个人住房贷款以其可靠的担保、较高的收益、较低的风险特征备受各家商业银行的青睐,其在银行贷款中所占比重日渐提高。但随着个人住房贷款余额的快速增加,个人露出来。所以个人住房贷款违约风险控制和管理问题已成为关系商业银行个人资产业务能否长期健康发展,商业银行能否保持长效竞争力的重要问题。基于此,本文对我国商业银行个人住房贷款违约风险管理进行了分析研究并提出了对策,希望能对提高我国商业银行个人住房贷款风险防范能力,促进个人住房贷款市场健康发展有所帮助。本文将个人住房贷款违约风险按借款人违约时的主观意志不同分为三类:被迫违约风险、提前还款型违约风险、终止偿付型违约风险。在仔细对这三种违约风险进行理论分析的基础上着重分析了三种违约风险在我国的表现现状,发现目前我国被迫违约风险依然严重,提前还款现象较为普遍,终止偿付型违约风险比重加大。针对这样的风险表现现状,文章从借款人、宏观经济波动、配套政策措施角度以及当前商业银行风险管理缺陷方面挖掘了我国违约风险产生的深层次原因。最后文章在借鉴国外个人住房抵押贷款风险管理先进经验的基础上,联系我国个人住房贷款业务发展的现状,从商业银行内部风险管理和外部配套制度建设两方面提出风险防范管理的对策。关键词:商业银行;个人住房贷款;风险;管理作者:朱玉梅指导教师:姚海明我国商业银行个人住房贷款违约风险管理研究
琱琣甒甀琫瑃瓸瓸甀,.:,,.,甋.,瓼,,,’.産....畉..產...!猼——————————...—————————!!猳...。!!猼———Ⅱ
;.篶;.
第滦髀在我国,自从年中国建设银行首次为联想集团职工提供抵押贷款购买个本文将我国个人住房贷款违约风险分为被迫违约风险、提前还款型违约风险、终止偿付型违约风险三类,着重分析了这三种风险形式目前在我国的表现现状,论文的研究背景和意义人住宅,商业银行的个人住房贷款业务悄然兴起。随着年我国开始逐步取消福利分房制度和住房消费货币化全面推行,商业银行个人住房贷款业务开始蓬勃发展起来。基于对我国宏观经济与房地产市场向上发展的良好预期,商业银行一直将住房贷款业务视为低风险业务,竞相争夺这块市场。年全国个人住房抵押贷款余额为谠#甑谌径纫逊⒄,是年的豆但随着个人住房抵押贷款余额的快速增加,个人住房抵押贷款的不良率也开始不断攀升。因为与其他业务相比,住房抵押贷款业务中发放的贷款周期长、客户群体分散度高、信息不对称更加严重,而且其他业务中存在的信用风险、利率风险、市场风险等在该业务中同样存在甚至更加突出。根据国际经验,个人住房抵押贷款的风险一般在年后逐步暴露出来,这样算来,目前我国正处于风险高峰期。近些年受全球金融危机影响,我国经济中不确定性增多,一些假按揭、提前还款、“断供”等现象显现出来。而现在我国商业银行迫于竞争压力竞相放宽贷款条件,不断推出各种优惠措施来吸引客户,看重抵押物价值而忽视第一还款来源等问题严重。商业银行面对宏观经济波动造成的违约风险处于被动地位,风险防范措施有限。因此目前对我国个人住房贷款违约风险管理的研究就显得极为重要。如现在不能对其进行有效的控制和有力的防范,将有可能影响到整个个人住房抵押贷款业务的健康发展。并在借鉴西方发达国家风险管理成功经验的基础上提出了适合我国国情的风险防范对策。这将有助于我国商业银行查找出目前个人住房抵押贷款违约风险管理中的疏漏点的同时把握住违约风险管理的侧重点,建立高效的风险防范体系,将有我国商业银行个人住房贷款违约风险管理研究。中国人民银行年公布的‘三季度货币政策执行报告,第
助于我国个人住房抵押贷款市场健康发展。单因素利率模型,用一个泊松过程来解释次优提前还款行为,,到世纪初已作为一种主要的住房金融工具在欧洲和美国等其他国家得到广泛的发展。目前国外个人住房抵押贷款一级市场发育已经非常成熟,并已成为金融领域中一个极为重要的组成部分。一、个人住房贷款违约风险形成机制研究国际上对于个人住房贷款违约风险形成机制的研究大致可以分为鼋锥危第一阶段为世纪年代以前,这一阶段研究重点为个人住房抵押贷款借款人的非理性违约行为。这个阶段的研究主要是从贷款机构角度探索了违约者的特征与贷款发放时的一些状态因素的相关性,把违约率或贷款率中所含的风险因子大小作为因变量,侧重