文档介绍：湘潭大学
硕士学位论文
基于BP神经网络的我国民间资本进入银行业的绩效评估研究
姓名:左坤
申请学位级别:硕士
专业:政治经济学
指导教师:楚尔鸣
20080501
摘要
效率是经济学研究的核心问题之一,高效率也是商业银行在经营管理中追
求的目标。银行的效率不仅可以反映为银行自身的经营绩效,是银行竞争力的
集中体现,同时也反映了一国经济发展的内在质量。从长远来看,银行的发展
最终取决于绩效。随着改革的深化,开放的扩大,现行的银行体系及经营模式
对民营经济和整个国民经济的发展出现了某种程度的制约。我国民营经济的快
速发展壮大使得民间资本参与国民经济的愿望有了很大提升。然而在作为国民
经济核心的金融体系中,民间资本参与的程度却很低。多元化、多层次的经济
和产权结构客观上需要与之相适应的银行体系。正是在这种背景下,近年来民
间资本进入银行业的呼声越来越高。民间资本进入银行业对我国银行业的经营
绩效的提升有无帮助,在多大程度上改善(或者降低)了我国银行业的整体绩
效,需要我们从理论上做出回答,从而更好地指导金融改革实践。随着我国加
入世界贸易组织,中外银行之间的竞争将更为激烈。因此本文研究我国商业银
行的绩效问题及其影响因素,具有一定的理论意义和现实意义。
本文首先介绍了目前传统一些绩效评估方法,主要是定性评估法、层次分
析法(AHP)、模糊综合评估法(FCE)、数据包络分析法(DEA),并就
其优点与缺点进行了分析。其次,本文提出并建议运用BP神经网络模型来对
民间资本进入银行业后银行业的经营绩效进行评估,并设计了“规模实力状况”、
“综合财务状况”、“风险控制能力”、“市场成长能力”4 类指标组成的指标体
系,从而构建了较为合适的银行绩效评估模型。再次,本文利用 90 条银行数据
进行了绩效评估实证分析,网络仿真结果的误差都控制在 5%以内。从结果上来
看,民间资本进入程度比较高的股份制银行和城市商业银行的经营绩效要好于
国有银行;民营银行的发展促进和带动了国有商业银行经营绩效的提高。最后,
本文建议加快国有银行的产权改革、加快民间资本对现有金融机构的改造、新
设民营银行应该采取区域经营为主,以不断提高我国银行业的经营绩效。
本文的创新之处在于建立了适应我国银行的神经网络绩效评估模型;并对
我国银行进行绩效评估实证分析。当然,基于BP神经网络模型的银行绩效评
估也还存在一些局限和问题,对这些问题的深入研究或采用更为精致和复杂的
神经网模型是这一研究领域的发展方向。

关键词:银行;民间资本;绩效评估;神经网络;仿真实验
IV
Abstract
Efficiency is one of the hot topics economists are most concern with. It is also
the goal which mercial banks try their best to achieve in management and
administration. The performance of the banks is not merely seen as level of the
bank's own management, but also is the main reflection of petitiveness of the
banks and the inherent quality of economic development of one country at the same
time. In the long run, the development of the bank depends on promoting efficiency.
With the policy of reform and open to the world going on,the restriction of current
bank system and that of its operation mode on the whole financial system are more
and more obvious. It also restricts the development of private economic and whole
national economy. With the development of the private economy of our country at
full speed, their wish of parti