文档介绍：山西财经大学
硕士学位论文
新巴塞尔协议下我国商业银行的风险管理研究
姓名:阴慧芳
申请学位级别:硕士
专业:金融学
指导教师:王森
2006-03-31
摘要

世纪年代至今,金融自由化、全球化和金融创新的发展,使得国际银
行业面临的风险日趋复杂,促使商业银行重视强化了风险管理,风险管理水平
不断提高。我国银行业在改革开放中不断学习西方商业银行的先进管理经验,
风险管理水平也有所改进。但总的来看,目前我还
比较低,与新巴塞尔协议的风险管理标准还有一定的差距。
本文以商业银行风险管理为研究对象,首先对商业银行风险管理的相关基
础理论进行了概括,主要包括传统的风险管理理论和现代的金融工程理论以及
公司治理理论等,为本文奠定了一个理论基础。然后本文重点介绍了《新巴塞
尔协议》,分析了巴塞尔协议的历史发展进程,剖析了《新巴塞尔协议》的主要
内容,接着引出该协议对中国银行业的影响。
根据欧美及亚洲三大区域划分,本文重点选取了美国、德国和新加坡的商
业银行,分别列举了三国银行业在风险管理实践中的主要经验,包括风险管理
框架的设计,风险管理方法与技术的运用等方面。根据以上这些经验,概括总
结并分析了国际商业银行风险管理的一般经验,即:健全的公司治理结构;明
确的风险管理战略,完整的风险管理组织框架;完善的规章制度和严格的授权
管理;先进的风险管理技术;高素质的从业人员;市场化的经营理念。这些都
是国际大银行成功风险管理的必备要素。
本文阐述了我国商业银行在产权制度、经营管理机制、信贷资产风险存量、
资本充足率、融资机制几个方面存在的问题,接着分析了产生这些问题的原因,
即产权制度缺陷、外部市场缺陷、信用法制环境不完善、银行本身风险管理技
术手段落后。最后根据我国商业银行风险管理存在的问题,借鉴国际先进银行
风险管理的成功经验,结合我国商业银行业内外部环境,从三个方面构筑了我
国商业银行风险管理体系。第一,从宏观着手深化改革,为我国商业银行创造
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良好的外部环境。第二,完善内部风险控制管理体系,不断提高经营管理水平,
增强自身综合竞争力。第三,加强外部监管,实施综合治理,防范和化解我国
商业银行风险。

【关键词】商业银行风险管理新巴塞尔协议
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Abstract

The risks faced by international banking industries are increasingly
complicated and this forced mercial banks to emphasize and
strengthen the management of risks. As a result, the management level of
banking risk management advanced along with the development of the
financial liberalization, globalization and innovation since 1970s. At the
same time, the banking industries in China have learned continuously from
their western counterparts the advanced management experiences in the
reforming of Chinese banks and the level of their risk management has
been upgraded substantially. But overall, the current level of risk
management in mercial banks is still relatively low and the
level of mercial banks risk pared with the
New Basel standards still has a gap.
The thesis studied risk management of mercial banks. First,
the author summarized the related theories of risk management of the
commercial bank, including traditional risk