文档介绍：丰醮笱硕士学位论文新巴塞尔资本协议下国内操作风险管理研究工商管理立岳意定教授论文题目学科、专业导师姓名及研究生姓名专业技术职务周月分类号密级编号
作者签名:单翩年乱蝗原创性声明学位论文版权使用授权书共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。本人声明,所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了论文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》,并通过网络向社会公众提供信息服务。作者签名:
摘要由于银行治理机制和内部控制失效,如内部程序不完善,公司治理结构混乱、工作人员越权操作、从事过高风险的业务等造成银行对造成损失的风险。随着经济一体化的推进,我国银行业面临着越来越激烈的竞争,银行规模的增大,交易量的增加,必将伴随着各种风险,其中操作风险是最重要的风险之一,将操作风险与信用风险、市场风险综合考虑进而进行全面风险管理已成为风险管理的一种新趋势。针对这一现状,新巴塞尔协议率先将操作风险列入风险管理范围,并提出了相应的风险管理方法,针对操作风险提出了资本金要求,也制订了相应标准来衡量该机构是否将近有使用这种衡量标准的资格。这也是目前国际银行业风险监管的趋势所在。我国正处于经济的转轨时期,存在着很多体制和法规上的缺陷,使得我国商业银行不仅面临着相当大的操作风险,同时这些操作风险的形成原因和表现形式与国际上存在很大差异,具有独特性。在本文中,笔者尝试运用现代金融风险管理理论,以巴塞尔新资本协议为基础,结合国内外已有的理论和实践经验,对国内胁僮风险管理做一个系统化的研究,并在一定的实证分析的基础上对建立国内胁僮鞣缦展芾聿呗陨杓聘鲎约旱慕ㄒ椤T诖怂悸返基础之上,全文可划分为六大部分。本论文首先从对操作风险相关概念、操作风险管理的方法及应用和国际活跃银行经验进行理论上的阐述,并介绍《新巴塞尔资本协议》对操作风险管理的影响。接着,借助运用模型中的收入按照年隆缎掳腿时拘椤返墓娑ǎ僮鞣缦帐侵欺诈、决策失误等事件不能做出及时反应,进而影响银行财务状况,
模型对国内械牟僮鞣缦沾笮〗衅拦溃一谑莺桶咐度对其的操作风险现状进行特征分析。然后,就该银行操作风险管理缺陷和成因给予深入分析。再结合国内性擞5哪谕獠炕肪常并借鉴国际活跃银行经验、巴塞尔委员会所提供的风险管理流程和框架,有针对性地提出解决国内胁僮鞣缦展芾淼挠呕杓啤最后,综上所述,得出本文的最终结论。新巴塞尔资本协议,操作风险,商业银行,操作风险管关键词坪
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