文档介绍：学校代码:10254
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论文编号:
上海海事大学
SHANGHAI MARITIME UNIVERSITY
硕士学位论文
MASTER DISSERTATION
论文题目:我国商业银行个人住房抵
押贷款违约风险的防范
学科专业: 管理科学与工程
作者姓名: 李平平
指导教师: 邓少灵副教授
完成日期: 二〇一〇年六月
论文独创性声明
本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了加以标注和致谢的地方外,不包含其它人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其它同志对本研究的启发和贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。
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作者签名: 导师签名: 日期:
摘要
近年来,个人住房抵押贷款以其风险小、不良率低的优势,被我国商业银行视为拓展信贷业务、优化信贷资产结构的主要手段。然而,目前我国市场经济处于发展初期,用于风险分析的不良贷款率指标滞后性非常明显,上述这些都导致实际风险状况被掩盖。房地产市场具有周期性,一旦房地产市场出现调整或振荡,贷款违约等风险就会显现。我国个人住房抵押贷款业务尚未遇到真正考验。同时美国次级贷款危机的爆发,结合我国的住房抵押贷款市场的现状,有诸多经验值得借鉴,同时很多教训要汲取。当前加强对个人住房抵押贷款违约风险的防范是一项重要的任务。
本文首先是概述了个人住房抵押贷款违约风险基本情况,介绍了关于国外个人住房抵押贷款违约风险的研究历程,并对国内个人住房抵押贷款违约风险研究的现状进行了分析。然后介绍了目前有关个人住房抵押贷款违约风险的主要研究方法并对其进行了评述,利用博弈论研究方法对违约风险的两个最重要的风险即理性违约和提前还款进行了比较深刻的分析。本文结合我国的具体情况,总结了国外个人住房抵押贷款违约风险的防范经验,并就我国商业银行如何防范个人住房抵押贷款违约风险提出了解决的方法。本文的创新之处:一是对个人住房抵押贷款风险的重新分类,二是用动态博弈的方法分析了违约风险两大最重要的风险即理性违约风险和提前还款风险。
关键词:个人住房抵押贷款,违约风险,理性违约,提前还款,博弈分析
ABSTRACT
In recent years, the personal housing mortgage loan has regarded a strong development momentum of the "retail business" to mercial banks because of its small risk, low defect rate. It also has e the main means for mercial banks to expand credit operations and improve the credit assets. However, our market economy is in early stages of its development at present. Under this condition, lack of legal system and low level mercial bank risk management lead to larger risk in our personal housing mortgage than other countries. And also, risk analysis of non-performing loans ratio indicator is significantly lagged behind. All of those factors cause the actual risk to be concealed. The real estate market is cyclical market, the personal housing mortgage loan is long term, and the amount of each loan is small.
Once the real estate market meets correction or oscillation, the risk of loan defaults will appear. At present, the personal housing mortg