文档介绍：浙江工商大学企业风险管理定量分析摘要企业风险管理是一门新兴的学科,虽然其最初概念的提出距离现在有将近一个世纪了,但是它的内涵——全面的风险管理——的真正飞跃还是最近几年的事情。随着20世纪70年代以来的金融环境急剧的变化,以及经济的全球化发展,企业所遭受的不确定因素越来越多以及危害性越来越大,传统的企业风险管理的运作方法已经不适合企业的战略目标实现,因此,客观条件要求企业风险管理的思想相应的发展。而已有的企业风险管理研究基本都是遵从这样一个过程:1、企业目标,要求设定正确的战略目标、经营目标、企业风险偏好、风险容忍度等;2、风险处理过程,要求熟悉业务流程、日常经营活动、进行风险识别和评估以及采取对策等;3监管与反馈。但是,近年来关于企业风险管理的理论研究比较偏向于定性研究,过多的集中于文字描述,缺少将文字付诸于实践的工具模型,为完善企业风险管理系统,本文从定量角度来研究风险管理的风险综合评价、价值创造功能、整体的企业风险管理等三方面内容。本文的主要框架如下: 第一章是导论部分,主要讨论企业风险管理的发展历史、企业风险管理对企业应用的实际意义、讨论企业风险管理国内外的研究现状及其背景、并分析当今企业风险管理的优缺点; 第二章主要回顾风险的基本知识及在新古典主义金融理论与新制度金融理论下的风险管理与价值创造,以及企业风险管理的主要特浙江工商大学性; 第三章首先指出传统财务指标体系对企业风险评价的缺陷;其次从企业整体的角度建立了一个新的企业风险综合评价指标体系,帮助企业识别风险和机遇,最后实证分析; 第四章讨论企业风险管理如何增加企业的价值,并且在收益折现模型的基础上,结合企业风险各个因素以及综合考虑这些因素是如何作用于企业的,从定量的角度来计算企业风险管理对企业的价值创:出第五章首先讨论金融机构资产和企业风险因素之间的相似性以及企业风险因素特有的性质;其次提出使用边际、成分、增量VaR的方法来动态的研究企业局部风险和企业整体风险,并研究相互之间的关系。最后指出其优缺点。关键词:企业风险管理全面价值创造定量分析浙江工商大学 ABSTRACT ERM is aemerging subj ect,the trueadvancement ofitsmeaning-- integratedERM--was just inthose pastyears,though thetimeof when itsinitiativeconcept originated totoday nearly have a uncertainty ingredients have increased for alarge amount and aswell as more destructive with sharply change of financial environment and economic globalization since 1970s,the method oftraditional ERM could not fitthestrategicgoal ofmodem enterpri se any more,as result the theory should make progress with respect toobj inrecently years,most ofthetheorystudyput toomuch focus Oilqualitativeanalysis and little on quantitative aim ofmy paper istry tomake some primarytheory study inquantitative analysis such astheability of value creation、the view ofintegrated risk as well asintegrated risk evaluation ofenterprise. The main framework of thispaper is asfollows: Chapter one istheintroduction ofbasic knowledge,such as the history ofERM,the practice significance ofERM toenterprise,the study status ofERM athome andabroad,and atlastsome weakness toexisted methods ofERM. Chapter two isaboutthereview