企业风险管理的量化分析解析.pdf

文档介绍：风险分析能力的提升：
从定性评估到量化分析
张宏亮（管理学博士、管理科学博士）

特聘研究员、博士生导师
北京大学工学院工业工程与管理系

提升风险量化分析能力
个人简介
• 管理学博士（2003年，北京大学光华管理学院）
 投资项目财务风险量化分析

• 管理科学博士（2007年，英国Lancaster大学管理学院）
 项目风险分析

• 国际项目管理杂志IJPM和PMJ审稿人（2007至今）

• 建立面向企业管理的数量风险分析知识体系（2010年）

• 即将出版《数量风险分析建模与应用》（2012年）
提升风险量化分析能力
内容
一．风险与风险分析

二．定性风险评估的问题

三．确定性与平均数思维的问题

四．数量风险分析与蒙特卡罗模拟

五．图形化理解风险量化分析结果

六．企业风险量化分析应用案例

七．提升风险量化分析能力的步骤
提升风险量化分析能力
一、风险与风险分析
提升风险量化分析能力
风险
楼市
战争 瘟疫
股市
生病 恐怖
死亡
投资 分子
亏损 洪水
安全
婴儿早
事故
熟奶粉 工程
地沟油 三
聚 延期 金融
632000000 *** 危机
1540000000 ***
提升风险量化分析能力
企业风险管理的作用和必要性
提升风险量化分析能力
风险分析：风险管理的技术核心
• 风险分析是风险管理的技术核心

• 它为风险管理提供数据、信息和决策依据

• 不正确的风险分析浪费时间和资源，不能产生有用信息

• 不正确的风险分析甚至会提供误导信息
提升风险量化分析能力
企业风险分析应该起到的作用：晃梯子
提升风险量化分析能力
企业风险分析面临的挑战
• 风险概念不清晰，容易产生混淆

• 非科学有效的风险分析方法盛行，真正科学有效的风险
分析方法在企业风险管理实践中还没有得到广泛的认可
和应用
 分析方法技术能力有限，无法对风险进行深入分析

 分析过程和分析结果主观性太强

 风险分析与业务分析脱节，使得风险管理无法与保护
和提升业务绩效紧密结合
提升风险量化分析能力
早期风险的主要内容