文档介绍：信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2014 年第一季度报告
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2014 年第一季度报告
2014 年 3 月 31 日
基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年 4 月 19 日
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信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2014 年第一季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 4 月 16 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称信诚中证 800 医药指数分级(场内简称:信诚医药)
基金主代码 165519
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 16 日
报告期末基金份额总额 167,863, 份
投资目标本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约
束,实现对中证 800 制药与生物科技指数的有效跟踪,为投资者提供
一个有效的投资工具。
投资策略本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成
份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 %,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投
资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保
值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投
资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,
本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有
效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原
因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×中证 800 制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,800 医药 A 份额具
有预期风险、预期收益较低的特征;800 医药 B 份额具有预期风险、
预期收益较高的特征。
基金管理人信诚基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称信诚中证 800 医药指数信诚中证 800 医药指数信诚中证 800 医药
分级 A(场内简称:800 分级 B(场内简称:800 指数分级(场内简
医药 A) 医药 B) 称:信诚医药)
下属三级基金的交易代码 150148 150149 165519
报告期末下属三级基金的份额总额 41,257, 份 41,257, 份 85,348, 份
下属三级基金的风险收益特征 800 医药 A 份额具有预 800 医药 B 份额具有预本基金为跟踪指
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信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2014 年第一季度报告
期风险、预期收益较低期风险、预期收益较高数的股票型基金,
的特征的特征。具有较高预期风
险、较高预期收益
的特征,其预期风
险和预期收益高
于货币市场基金、
债券型基金和混
合型基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日)
367,
-9,490,
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