文档介绍：国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告摘要
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
2012 年年度报告摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年三月二十七日
§1 重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正
文。
本报告中的财务资料经审计,毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意
见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
基金基本情况
基金简称国联安双禧中证 100 指数分级(场内简称:双禧 100)
基金主代码 162509
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 16 日
基金管理人国联安基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额 3,991,559, 份
总额
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证深圳证券交易所
券交易所
上市日期 2010 年 6 月 18 日
下属分级基金的基国联安双禧 A 中证国联安双禧 B 中证国联安双禧中证 100
金简称 100 指数(场内简称: 100 指数(场内简称: 指数(场内简称:双
双禧 A) 双禧 B) 禧 100)
下属分级基金的交 150012 150013 162509
易代码
报告期末下属分级 1,499,636, 2,249,454, 242,469,
基金的份额总额
基金产品说明
本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投
资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日
投资目标均跟踪偏离度的绝对值不超过 %,年跟踪误差不超过 4%,为
投资者提供一个投资中证 100 指数的有效工具,从而分享中国经
济中长期增长的稳定收益。
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投
资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权
重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金
投资策略净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 %,
年跟踪误差不超过 4%以实现对中证 100 指数的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他
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原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整,并结合合理的投资管理策略等,
最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证 100 指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。
本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的
风险收益特征
特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
双禧 100:本基金为
被动投资型指数基
金,具有较高风险、
下属三级基金的风双禧 A:低风险低收双禧 B:高风险高收
较高预期收益的特
险收益特征益。益。
征,其风险和预期收
益均高于货币市场
基金和债券型基金。
基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称国联安基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
姓名陆康芸田青
信息披露负责联系电话