43概率论与数理统计复旦大学出版社南京财经大学朱玲妹老师的.ppt

文档介绍：§3 协方差及相关系数
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则称其为 X 与 Y 的协方差(Covariance)
为X 与Y 的相关系数
或称为X 与Y 的标准协方差
定义若E{[X-E(X)][Y -E(Y)]}存在,
计算公式
协方差的性质:
(a,b 是常数)
定理
证明:
证明:
称X 与 Y 正相关.
称X 与 Y 负相关.
证明:
称X 与 Y 不相关.
若 X 与 Y 相互独立,则X 与 Y 不相关.
X 与 Y 相互独立,
∴X 与 Y 不相关
(X 与 Y 不相关)
X 与 Y 不相关
X 与 Y 相互独立
求:
例1 随机变量(X, Y)的分布律为:
解: