文档介绍：中文摘要
摘要
建立商业银行信用风险预警机制是防范银行信用风险,避免发生银行信用危
机爆发的重要环节。研究如何完善商业银行信用风险管理,并找到适合我国国情
的商业银行信用风险预警机制,对推进和深化我国银行信用风险的理论研究,增
强我国商业银行抵御风险的能力,具有重要意义。
本文在界定风险、银行风险和银行信用风险这三个概念的基础上,对银行信
用风险管理理论做了系统的总结,指出构建风险预警机制是建立银行管理系统的
首要环节,且分为风险识别与风险测定两个阶段,并指出我国目前实行的风险集
中管理模式,较之风险分散管理模式存在很大的缺陷。在对我国银行信用风险的
成因分析中,首先运用委托代理理论分析产生机理,然后结合我国商业银行发展
的历史背景和现实环境,深入分析特有成因。
本文的主体是研究如何构建银行信用风险预警机制,总共分为四个部分:技
术基础、系统构建、实证分析和风险防范。其中技术基础部分,分别就国内外各
种风险识别技术和风险测定技术的原理,作出了系统的总结,并进行初步的比较;
构建系统部分,基于对各种技术的优劣势分析,结合我国商业银行的实际情况和
目标管理模式,构建出反映客户偿债能力的指标体系,并选择主成分分析法与人
工神经网络模式识别系统作为构建风险预警的风险识别技术,选择 VaR 法的
CreditMetrics 模型和 CVaR 技术作为构建风险预警的风险测定技术;实证分析部分,
运用了银行的客户资料和前述所构建的预警指标体系,在 SPSS 和 MatLab 程序实
验条件下完成了对风险识别系统的实证分析,再通过分析真实案例,并运用案例
的数据,在 Cplex 程序实验条件下完成对风险测定系统的实证分析,最后找出了预
警效果更佳的风险预警系统,得出了实证结论,实现了实证目的;风险防范部分,
结合我国商业银行信用风险成因,以及本文所构建的基于风险识别系统和风险测
定系统的预警系统,就如何直接和根本地防范商业银行信用风险提出了一些制度
要求和政策建议,为以后的工作提供了一些方法和思路。
关键词:银行风险,银行信用风险,预警,风险
I
英文摘要
ABSTRACT
It is very useful to avoid explosion of banking credit crisis that an Early-Warning
system of risks mercial bank should be established. Moreover, it is instructive for
promoting the theory to study on banking credit risk management. And the
Early-Warning Mechanism of Credit Risk is important to mercial bank
stronger against risks.
Based on the defining risk, banking risk, and banking credit risk, this paper
summarizes the theory of banking credit risk management, and points out that an
Early-Warning system is the first stage of banking management system, which
comprises risk recognition and risk measurement. The risk managemen model of our
country is on concentration, which is less than scattering. This paper analyses the
fundamental reason of banking credit risk with Principal-Agent theory, and the special
reasons with the history and the current situation of China.
The core of this paper is studying on how to build an Early-Warning system of
risks mercial bank, which includes technical knowledge, building system,
positive analysis and