文档介绍：第卷第期计算机技术与发展
20 1 V ol. 20 No. 1
2010 年 1 PUT ER TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT Jan. 2010
时间序列分析方法及 ARMA, GARCH
两种常用模型
武伟1, 刘希玉2, 杨怡2, 王努1
( 1. 山东师范大学信息科学与工程学院, 山东济南 250014;
2. 山东师范大学管理与经济学院, 山东济南 250014)
摘要: 证券市场具有数据单一性( 大量不需要经过特殊处理的数据) 、分析手段多样性和隐蔽性的特点, 且与其飞速发展
不相称的是证券分析技术进展的缓慢。股市系统中时间序列的预测问题具有重要的理论及实际意义, 时间序列的获取是
通过对数据库中数据进行分类汇总分析而获得。获取时间序列数据以后可以对它进行预测分析, 从而较准确地预见系统
的演进。文中介绍了时间序列的基本知识, 同时比较了 ARM A 和 GARCH 两种常用模型, 得出对于中国股市, GARCH 模
型性能优于 ARCH 模型。
关键词: 时间序列分析法; 自回归移动平均模型; 条件异方差模型
中图分类号: T P30 文献标识码: A 文章编号: 1673- 629X( 2010) 01- 0247- 03
Analysis Method of Time Array and Two Models
of ARMA and GARCH
WU Wei1, LIU X-i yu2, YANG Yi2, WANG Nu1
( 1. Department of Information Science and Eng ineering, Shandong N ormal U niversity , Jinan 250014, China;
2. Department of M anagement and Economics, Shandong Normal University, Jinan 250014, China)
Abstract: The securities market has monotony of data ( a large number of date does not need processed with special- method) , character-
istic of analyzing th e means variety and disguise, and the technology of securities analysis has been developing so slow ly that it can not be
adapted to th e high speed at w hich the securities market is going forw ard. T he prediction question of th e tim e array in system on the secu-
rities market has important theoretical and actual significance. People can anal