文档介绍：湖南大学
硕士学位论文
经济时间序列ARMA模型的贝叶斯分析及其应用
姓名:邓迎春
申请学位级别:硕士
专业:数量经济学
指导教师:朱慧明
20061108
摘要模型的统计结构开始,构建了稳健蝡,模型的似然函数和参数的先验分布,他琿P偷耐臣平峁箍J迹菇薃,模型的似然函数和参Ⅵ娘,琿P偷耐臣平峁箍J迹菇四P偷乃迫缓筒问南妊榉在经济领域中,,由于经济领域的特殊性,,本文引入~种新的经济时间序列模型分析方法一贝叶斯分析方法。贝叶斯分析方法提供了~、,进行了时间序列稳健模型的贝叶斯分析。从分析稳健,严密地推导了模型参数的条件后验分布密度函数,,通过砑蟹抡娣治觥其次,展开对单变量长记忆时间序列P偷谋匆端狗治觯臃治数的先验分布,严密地推导了模型参数的条件后验分布密度函数;利用一组用软件模拟的蛄泻鸵涣心车厍氖图鄹袷荩直鹜ü齱进行仿真分析。最后,进彳亍了多变量长记忆时间序列P偷谋匆端狗治觯臃治布,严密地推导了模型参数的条件后验分布密度函数;利用一组用软件模拟的二维长记忆时间序列,通过蟹抡娣治觥关键词:时间序列;贝叶斯推断;仿真;檠粀硕士学位论文Ⅱ
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附表索引Ⅷ参数的贝叶斯估计值⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯,一,模型仿真序列⋯⋯⋯..酧,一,模型参数的估计值⋯⋯⋯⋯⋯Ⅵ幔,痲P头抡娣至啃蛄衴Ⅵ讯蝡,模型仿真分量序列⋯⋯⋯⋯.年至年我国人口自然增长率..年至年欧洲地区脑缕骄鄹瘛参数的贝叶斯估计值⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯.参数的贝叶斯估计值⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.表⋯⋯⋯⋯⋯⋯硕士学位论文⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯~⋯⋯⋯⋯.
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