文档介绍：胡婉秋:利率市场化背景下浙商银行利率风险的度量和控制研究——基于利率敏感性缺口分
析视角
(2016 届)
毕业论文
题目: 利率市场化背景下浙商银行利率风险的度量和
控制研究——基于利率敏感性缺口分析视角
姓名: 胡婉秋
专业: 金融学
班级: 金融 N124
学号: 201245669531
指导教师: 曹雪芹
导师学科: 金融学
导师职称: 讲师
嘉兴学院南湖学院教学事务管理中心
2016 年 5 月 05 日
胡婉秋:利率市场化背景下浙商银行利率风险的度量和控制研究——基于利率敏感性缺口分
析视角
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胡婉秋:利率市场化背景下浙商银行利率风险的度量和控制研究——基于利率敏感性缺口分析视角
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胡婉秋:利率市场化背景下浙商银行利率风险的度量和控制研究——基于利率敏感性缺口分
析视角
摘要
随着经济全球化的发展,金融体系在经济中发挥的作用越来越重要,金融
体系已经构成经济健康发展的核心部分。然而我国长久以来实行对利率的严格管
制,因此商业银行利率风险管理经验严重不足,利率风险管理手段缺乏。但是随
着中国加入世界贸易组织,按照承诺,须逐步对外开放金融领域。为迎接这一挑
战,以利率市场化改革为核心的金融体制改革正在稳步进行。
本文以利率市场化改革为研究背景,首先对利率和利率市场化的基本理论、
国内外利率市场化的历史进程和利率市场化对商业银行的影响进行了介绍,系统
阐述了利率风险的定义、种类、成因及衡量和管理方法。随后运用利率敏感性缺
口模型,对利率市场化给商业银行带来的利率风险相关影响指标进行了实证分析。
关键词:利率市场利率风险敏感性
胡婉秋:利率市场化背景下浙商银行利率风险的度量和控制研究——基于利率敏感性缺口分
析视角
Abstarct
With the development of economic globalization, the role of the financial system
played an increasingly important in the economy, the financial system has formed the
core of the healthy economic development. Commercial banks have e the
modern financial system, an important financial intermediaries, occupies an important
position. The level of their own business and risk management mercial banks
and decisions directly affect the stability of the financial system development and
operation of a country's economy healthy and orderly.
In this paper, the interest rate reform on the background of the first interest rate
and the interest rate market-oriented basic theory, domestic and foreign interest rate
market and the historical process of marketization of interest rates to influence
commercial banks were introduced, systematically expounded the definition of
interest rate risk,