文档介绍：兰州理工大学
硕士学位论文
不同因素下带干扰和随机保费的金融风险模型及其破产概率研
究
姓名:段红星
申请学位级别:硕士
专业:运筹学与控制论
指导教师:黎锁平
20080501
经典的复合妇疗风险模型是一类最基本的模型,但这类模型在某些实际问摘要面进行推广得到了几个新的风险模型并对其进行研究,首先对两个单险种的风险模型进行研究即考虑退保的一类复合泌彻过程的风险模型和随机利率下保费到达与理赔相关的含干扰的风险模型,其次讨论带有随机保费的双险种风险模型并对一类离散的双险种更新风险模型进行随机分析,⑸捅7咽杖⒏鎏逋吮6钜约袄砼舛均为相互独立的随机变量的情形建立了‘一种新的风险分析模型,模型中保单到达、,,建立了一种更贴近现实的风险模型,其中保费收入分为单纯保费收入和由部分理赔支出带来的保费收入,同样理赔支出也分为两部分即单纯理赔支出和可带来保费收入的部分理赔支出,且保费随机收取,将用鞅方法分析得出此模型破产概率的上界及其计算公式,并将其特殊情形下的两个模型分别与另外两类风险模型进行比较,⒁,⑹奔涞乃罩指路缦漳P停渲辛礁鱿罩值睦砼夥⑸,,;不等式;齐次泊松过程的叠加;鞅;有界停时;随机游动;随机序;,于是我们在经典风险模型的基础上从不同方的关系进行了数值模拟,所揭示的破产概率的一些变动性特征为保险公司预防和攵砸焕嗖撇O眨谄浔5サ酱锕毯屠砼獾酱锕滔喙氐奶跫拢不同冈素下带十扰和随机保费的金融风险模型及其破产概率研究
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导师躲绺干作者签名:段钞星作者签名:段毒兰州理工大学学位论文原创性声明和使用授权说明日期:渤暾荚抡乡月日期:Ⅻ/。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任收录到《中国学位论文全文数据库》,并通过网络向社会公众提供信息服本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。日本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权兰州理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文务。/
第绪论破产理论综述简单地讲,风险理论是保险数学与排队论的基础,;第二节对破产理论中经典风险模型的若干研究结果及主要使用的研究方法作简要说明,并引入破产概率的概念;第三节分别从风险模型的研究进展和研究内容的深入两方面来介绍破产理论的研究现状;,风险是一种损失机会的度量,,当保险事故发生时履行赔付义务或给付义务,,包括财务风险、道德风险、竞争风险、利率风险等;投资风险,包括主要由于流动性不合理造成的一种可控的非系统性风险和如利率风险、商业周期风险等个内容相当丰富的课题,、责任准备金的正确计提、,除保险业以外,还主要应用于金融、证券投资以及各种风险管理等