COPULA理论及其在金融分析中的应用研究（可复制毕业论文）.pdf

文档介绍：中文摘要随着金融市场的不断发展,金融市场和金融资产问的相关关系越来越复杂,呈现非线性、非对称性和尾郡相关的相关模式等,,,、基本性质及相关定理,,,认为极大似然估计法和分布估计法需要假定边缘分布,容易导致错误估计的参数,而伪极大似然估计法只需要经验变换,,构建了两个统计量,并基于此两统计量进行拟和优度检验,,与其它一些检验方法进行了比较研究,,将应用于金融市场相关性分析、组合扑恪⒆,,,在给定的模型中,窜—,分析了半参数阿基米德在描述相关结构方面的灵活性,外汇市场的实证研究研究表明该能“自适应”,,相关模式,参数估计,拟合优度检验,—P
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知弓学位论文作者签名:字雠学位论文作者签名:\移传稚签字日期;岘签字日期:加阬。月日学位论文版权使用授权书独创性声明或撰写过的研究成果,也不包含为获得苤注盘茎或其他教育机构的学位或证签字日期:≯即易年,月,弓日本学位论文作者完全了解苤壅盘鲎有关保留、使用学位论文的规定。特授权丞鲞盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得导师签名:月以日
第一章序论§论文研究的背景§.式鹑谑谐〉牧O翟谠銮利率、,利率是金融市场价格的代表,,,货币对内价值也会影响其对外价值,相应地,货币对外价值会影响其对内价值,,利率及资本流动作用大为加强,汇率对其更为敏感,,,而在利率、物价与汇率调整过程中,物价与利率的反映节奏不同,≈校贝市对于汇率变动的灵敏性正在进一步加强,、,各国政府普遍实行放开利率管制的改革,,其信息的公开、透明及把握程度也越来越高,,主要体现在债券价格上,债券价格上升,长期利率下降;,两个市场同的相通性越来越强,当股市价格走高时,更多的资金流向股市,债券市场利率就会上升;而股市低迷的时候,许多资金撤离股市,就会流向债券市场,,而且也在全球范围内发生,,亦使得国际资金在各国债券市场上的流动趋于频繁,在对于某些利率变动以及各国利差变动有所预期的情形下,有可能导致债券市场风暴的出现;同时,由于股市对利
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