文档介绍：华东师范大学
硕士学位论文
我国商业银行房地产开发贷款信用风险及其度量研究
姓名:华永胜
申请学位级别:硕士
专业:金融学
指导教师:聂丹
20100501
摘要本文始终以商业银行为视角,从商业银行贷款利润矿恢唬×逡关键词:房地产开发贷款信用风险品諯模型动态蛛网模型银监会弹性规定国内大型商业银行年开始实行《新巴塞尔资本协议》,对于商业银行信用风险管理提出更高的要求。尽管近年商业银行房地产开发贷款不良率持续下降,但相对于公司类贷款不良率的下降幅度则偏小,而且房地产开发贷款信用风险有潜伏期,所以对这样~个关系民生,全民焦点的行业公司贷款信用风险进行研究意义重大。发,认为商业银行要实现利润最大化目标,就得降低违约概率屠┐蟠罟模,文章分别从定性和定量角度探讨,首先从定性角度分析商业银行房地产开发贷款信用风险,认为房价是淖钪匾>龆ㄒ蛩兀ü菇ǘ胪P屠捶析房产价格的决定,接着从动态蛛网模型的房地产供求关系变化对房价的影响机理中,引出各种影响房地产开发贷款信用风险的因素,从定性理论方面进行商业银行房地产开发贷款信用风险分析。然后文章从定量角度对商业银行信用风险进行度量,包括度和量两个层面,即信用风险识别和信用风险计量,随后对信用风险识别方法值计分法托用风险计量方法模型法诜康夭幸档氖视眯越惺抵ぱ芯浚峁明P突臼视茫鳽值计分法只是判别函数适用,但俳缰凳А1疚随即对俳缰到辛思虻バ拚⒕抵ぱ芯勘砻餍拚蟮腪临界值能够较好识别房地产行业公司信用风险。最后对全文的研究结论进行小结并依此提出房地产开发贷款信用风险防范建议。
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华永胜硕士学位论文答辩委员会成员名单单位吴信如教授华东帅范大学冉生欣副教授华东师范大学姓名职称备注主席周洁卿
第碌悸选题原因与背景⑿庞梅缦展芾淼闹匾P在年峦ü摹栋腿伦时拘椤分校教岢隽松桃狄蟹缦占管的三大支柱,即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。第一支柱低资本充足率凸娑ㄉ桃狄性谂渲镁米时臼保Ω猛笨悸切庞梅缦铡⑹场风险、操作风险,而其中唯有信用风险早在年的旧巴塞尔资本协议中就已经涵盖了,市场风险和操作风险都是年的新协议补充进来的,从中足以说明古老的信用风险管理对于商业银行的重要性。在当前金融危机的大背景下,信用风险管理研究的现实必要性更是显而易见。房地产行业特性和国内房地产扑朔迷离的转折期康夭净径际歉吒赫#杂凶时窘鹕伲菽峡4笱Ю钪净越淌统计,中国的房地产业资金%来自银行贷款谧释揪兜ヒ唬砸写畹依赖度太高,而年才开始的房改使我国商业银行普遍缺乏房贷风险管理技术和意识,房地产金融业处于刚起步,抵御风险的能力弱,需要学术界给予更多的理论支持;恋刈魑O∪弊试矗夜丝谥诙啵鞘谢潭炔桓叩ń炭欤窍绮距导致的大量农民工进城务工、农村居民迫切希望通过在城镇买房来“逃离村的现状,中国文化的“买房置地”传统观念,房产作为投资和居住两用的特性⋯⋯这些都使我国房产潜在需求巨大,房地产成为街头巷尾老百姓常谈的话题,几乎成为全民最关注的行业,对房地产公司贷款行为研究具有重大现实意义;暾ぷ鞅ǜ嬷忻魅诽岢鲆!耙种仆痘怨悍浚罅φ俸凸娣斗地产市场秩序”,最新出台的“国十条抡皇游J抢昀捶康夭骺卣咧最严厉的文件之一,然而房地产业作为国民经济的支柱产业,具有带动其他各产业发展的巨大作用,房地产业的大起大落又将损害经济健康发展,使房地产业的未来走势变得扑朔迷离,房地产公司在新一轮的房贷紧缩和房地产打压政策下,如何求生存求发展变得至关重要,房地产行业从此步入调整期,此时对商业银行房地产开发贷款信用风险进行研究的必要性不言而喻。⒎康夭7⒋钚庞梅缦战细鋈俗》看罡哐芯恳庖捎诜康夭7⒋钍且恢址浅>咛宓拇罘绞剑粲诠敬畲罄啵华东师范人学硕貉宦畚囊晃夜躺桃狄蟹康夭7⒋钚庞梅缦占癹攘垦芯W岳钪净越淌曛泄康夭刑只岜ǜ
认为有必要将其与其他公司类贷款分开探讨,而且房地产开发贷款风险大且有恶永砺凵辖玻鋈俗》堪唇掖畹姆缦粘潭仁怯氚唇掖畹某墒喙氐摹多学者将它与其他行业的公司贷款放在一起考虑,专门研究房地产开发贷款的文献不多,研究房地产贷款的主要精力集中在个人住房抵押贷款,研究对象为个人客户,而非企业或者项目。但考虑到房地产公司所处房地产行业的特殊性,笔者化趋势,这也是本文选择房地产开发贷款作为研究对象的原因之一;如果按揭成数为首付比例%,那么房价下跌%后,银行的按揭贷款将受到损失。而对于房地产开发贷款,房价只要下跌%,银行的贷款将可能受到损失。因此从理论意义上说,房地产开发贷款比个人住房抵押贷款风险大;7⑸谭缦毡雀鋈俗》看罘缦沾蟆H魏喂业母鋈说盅捍罘缦斩际蔷业、收入以及法律体系完备性的函数。我们国家的就业及个人收入增长是相当稳定的。法律方面,我国经过多年的探索也比较完备了。与美国不同,我国的房屋抵押贷款有追索权,如果房屋不能抵债