文档介绍：⑨密级——湖确夫挚商业银行经济资本配置研客硕士学位论文垒壁堂堕一一坠重型垦匾垒融可甉学校代号分类号学号学位申请人姓名培养单位导师姓名及职称学科专业邵新力副教授金融学研究方向论文提至日期
摘要持有的资本量,这不仅可以加强银行的风险管理水平,更可以正确指导银行业务证分析方法,对商业银行经济资本配置概念、理论基础及实际应用进行了研究。世纪年代以来,国际银行管理领域发生的最为显著的变化是,银行的管理重点逐渐从传统的资产负债管理,过渡为以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理。年,巴塞尔银行监管委员会发布了《新巴塞尔资本协议》,标志着经济资本配置开始全面融入银行内部管理体系。与此同时,随着中国银行业在年底将对外全面开放,我国本土商业银行不仅要努力解决自身存在的众多遗留问题,提高公司治理水平,还要面对国外金融机构的激烈竞争。为此,如何准确计量自身所面临的实际风险,评估银行各部门经营绩效,以确保银行在风险和收益之间取得平衡,并在一定风险水平下追求股东价值最大化,是摆在中国银行管理者面前的亟待解决的重大课题。经济资本概念的提出解决了传统核算方法中银行风险和收益难以统一的问题。经济资本配置使得银行可以根据实际风险,精确量化抵御不确定损失所必须决策,有效利用银行资本,增加银行股东价值。基于此,本文综合运用理论和实研究发现:经济资本可以用来抵御银行可能面临的非预期损失;以经济资本为基础的经风险调整的业绩衡量方法充分考虑了风险和收益,比等传统的业绩衡量方法更加科学合理;我国商业银行目前还不具备从自身内部度量信用风险的能力,仅能做到利用内部参数法简单算出经济资本近似量化值;为此,我国商业银行在进行经济资本配置时,需要在树立经济资本配置理念、数据库建设、组建人才队伍以及建立全方位的风险管理体系等方面进行加强。全文分为五个部分。第滦髀郏紫冉樯芰吮疚牡难√獗尘昂脱芯恳庖澹并对本文所研究的领域做了简要的综述,然后阐述本文研究思路;第露跃资本基本概念及其对风险的控制作用进行论述,并分析经济资本配置的目标、分配原则、以及基本流程;第露阅壳拔夜桃狄杏τ镁米时九渲玫南肿唇行了阐述,分析我国商业银行实行经济资本配置过程中存在的问题;第掳凑银行可分配经济资本总量、内外部环境、以及资本回报三个约束条件,通过数学推导的方式得出经济资本最优化模型,并应用嘀圃怂愠序对最优模型实证案例求解;第抡肷杓莆夜桃狄惺敌芯米时九渲檬凳的改进方案,并提出相关保障条件。关键词:经济资本配置;业绩衡量;风险调整资本收益率;最优化模型硕士学位论文
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插图索引损失分布雠线⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..图经济资本计算分解图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..经济资本配置基本流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..图我国商业银行经济资本配置结构示意图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..图经济资本系数设定维度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..图波士顿矩阵在银行中的应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.图考虑非财务指标的经济资本配置流程图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯Ⅶ图商业银行经济资本配置研究
附表索引表案例银行基本数据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..耸怼表建设银行信贷类资产经济资本系数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表建设银行某支行年财务数据指标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..表建设银行某支行年信贷业务盈利性分析表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表建设银行某支行新增经济资本分配预算方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表经济资本系数按客户信用等级的进一步设定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表Ⅵ硕士学位论文
储虢孑小毒纠作者签名:孙亳吼枷月似导师签名:素日期:如名年夕月胺日日期:洳曷拊拢H湖南大学学位论文原创性声明学位论文版权使用授权书本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于⒈C芸冢年解密后适用本授权书。⒉槐C苌獭朐谝陨舷嘤Ψ娇蚰诖颉啊獭
第滦髀选题背景及意义世纪年代以来,随着国际金融市场的日趋规范和壮大,各