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摘要年掳腿屑喙芪被嵬ü诵隆栋腿椤罚樵谧芙了国际先进银行风险管理实践的基础上,提出了银行风险监管框架。新巴塞尔协议与年协议相比,最显著的特点就是将操作风险纳入重点关注领域,并最终在新资本协议中将其纳入风险资本的计算和监管框架。伴随着我国的商业银行不断壮大,尤其是四大国有商业银行中的中国建设银行和中国工商银行成功上市,我国商业银行迈向国际活跃银行的速度加快,研究国际活跃银行的操作风险的关注和研究在目前仍然没有形成统一的观点,即使在操作风险概念上也是各执一言。尽管我国银临会表示,我国将继续执行年的老协议,这意味着,我国商业银行暂时不必为操作风险分配人量的资本。但是我同发破产倒闭等极端状况发生。相对而言,国有银行的风险管理活动刚刚起步,风险管理对象还只是局限于信用风险的控制和防范,很少涉及操作风险和市场风险以及其他风险;监管当局对银行风险资产以及资本充足率的监管,也主要针对信用风险。国内对操作风险管理的研究相对于国际上比较少,对操作风险的度量和管理方面研究多尽管我国目前并没有加入新巴塞尔曲椋ǘ杂诒厝蛔呦蚬驶奈夜业银行,尤其是四大国有商业银行来说,实施巴塞尔协议的监管框架是国际忆的必经之路,进行操作风险的管理框架建设是一个必须要解决问题。基于以上的原因,本文从新巴塞尔协议监管要求出发,重点研究了商业银理者试图建立的风险管理框架时可能面对的,包括操作风险工具、资本计算、资本分级和管理层的支持在内的众多问题。在为操作风险分配资本金问题上对通行规则对我国商业银行的国际化发展是必须的。的商业银行在年来一系列操作风险的大案要案的发生明确地表示出,我国银行的操作风险控制形式不容乐观。可以说,操作风险比其他风险还容易引偏重于金融工程学,和银行的实际有较人脱节,从业人员只能从中获得有限的借鉴。行操作风险管理框架建设的共性问题。文中讨论巴塞尔协议中关于操作风险管
比了目前国际上通用的椒ê图捣街帜P停治隽思扑阕时窘鸱峙渌面对的主要挑战。在文章的最后,指出三个亟待解决的问题,它们是在针对我关键词:操作风险新巴塞尔协议损失数据库商业银行国的操作风险管理现状提出的。摘要
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《商蹦耋两泄稳楹榍航迪藓ξ窟采人在导师指导下,在作者签名:弗如辅必辎趔鼬驭腔《黼墟磊骊猿二匐新明毒苹≈烁本人在东北财经乔恨日期:驯年』轮H东北财经大学研究生学位论文原创性声明东北财经大学研究生学位论文使用授权书冢毫年‘隆邸M东北财经大学攻读博土妒垦黄谏径懒⒔醒芯克$档某果。据本人所知,论文中除已注明部分外不包含他人己发表或撰均已注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。保存、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关部门送交论史的复印件再缬璋姹荆市砺畚谋徊樵暮徒柙摹1救耸谌ǘū;笱В梢圆捎糜坝⒈嘤』蚱渌粗剖侄伪4媛畚模梢本人郑重声明:此处所提交的博士/硕士学位论文写过的研究成果,对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体作者签名:大学攻读博士妒垦黄诩湓诘际χ傅枷峦瓿傻牟篵妒垦沦文。水论文的研究成果归东北财经大学所有,本论文的研究内容得以其他单位的名义发表。本人完全了解东北财经大学关公伽论文的伞翩或部分内容。导师簦名同期:年月
强烈凸现了我国商业银行的操作风险问题⋯目前我国的商业银行对操作风的爆发更加深了人们对风险的认识——国际银行风险管理的内涵和理念也在金融是现代经济的核心,商业银行是金融业的重要组成部分,而风险是银行体系和银行活动的基本属性之一。自商业银行产生,风险就与之相伴。风险管理就成为商业银行经营管理的核心内容。随着商业银行业务的不断发展和市场竞争的加剧,商业银行风险也呈现一种更为复杂多变的特征。现代金融危机不断变化,水平进一步提高。经过几十年的发展和实践,国际银行风险管理积累和总结了许多先进的理念和方法,强调风险管理应该贯穿于银行业务整个过程,并且大量利用数理模型对风险进行定量分析,从整体上衡量银行对风险的承受能力。在国际先进银行内部,风险管理正从高深的理论变为所有从业人员年拢腿屑喙芪被嵬ü诵隆栋腿时拘椤罚在总结氏冉蟹缦展芾硎导幕∩希岢隽艘蟹缦占喙芸蚣堋P协议准许银行采用内部风险模型计算监管资本要求,以全面反映不同银行的风险管理状况;以三大支柱为主要内容:最低资本金要求,监管部门的监督检查、行风险管理各个方面必须达到协议规定的最低标准。也就是说,为达到内部风险计量的要求,银行必须建立以风险计量为核心的全面风险管理体系。针对新巴塞尔协议中的信用风险和市场风险,理论界已经进行了详细的研究,而对操作风险的研究还处于初级阶段,各